日內分時段交易模型 [文華財經]
- 咨詢內容:
老師,請幫忙寫一個分時間段交易的日內模型
1:第一交易時段為9:00——9:59;
在上述期間段內,L>a,則做多;
H<a,則做空;
到9點59分上述持倉都清倉。
1:第二交易時段為10:00——14:55;
在上述期間段內,L>b,則做多;
H<b,則做空;
到14:55分上述持倉全部清倉。
- 贏順技術人員:
請問您使用的是1分鐘周期嗎?止損止盈條件只有時間條件嗎?
另外,a,b是如何定義的呢?
- 贏順客服:
是一分鐘周期
若以L>a為開多條件,則以H<a為止損條件。
H<a,做空,則以L>a為止損條件;
第二時間周期的止損條件同理
- 網友回復:
模型初步編寫如下,您看看是否有需要改善的地方,另外A和B需要您進行定義或設置:
TIME>=0900&&TIME<0959&&L>A,BPK;
TIME>=0900&&TIME<0959&&H<A,SPK;
TIME=0959,SP;
TIME=0959,BP;
TIME>=1000&&TIME<1455&&L>B,BPK;
TIME>=1000&&TIME<1455&&H<B,SPK;
TIME>=1455,SP;
TIME>=1455,BP;
AUTOFILTER;模型僅供參考。
- 網友回復:
衷心感謝星晴老師?。?!
有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友
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