程序化自動(dòng)交易時(shí)是否可以自動(dòng)開平? [文華財(cái)經(jīng)]

  • 咨詢內(nèi)容:

    現(xiàn)在在手動(dòng)下單時(shí)可以做到自動(dòng)開平。

     

    在程序化自動(dòng)交易時(shí),是否也可以做到自動(dòng)開平呢?

    比如說,有兩個(gè)交易系統(tǒng)在運(yùn)行,對(duì)同一個(gè)合約,第一個(gè)系統(tǒng)先建立起一手多單,此時(shí)第二個(gè)系統(tǒng)要建立一手空單,此時(shí)是否可以做到優(yōu)先先把已經(jīng)存在的多單給平了(而不是再新建立起一手的空單,這樣是一手多單,一手空單),最終的結(jié)果是不持有倉位,這樣的好處是不占用保證金。

     

     

     

  • 贏順技術(shù)人員: 模型與模型之間是獨(dú)立的,不會(huì)相互影響的,所以無法實(shí)現(xiàn)您的想法。您可以把兩個(gè)模型合并成一個(gè)試試,使用過濾模型,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)過濾。

     

  • 贏順客服: 以下是引用無為在2012-6-21 14:52:00的發(fā)言:
    模型與模型之間是獨(dú)立的,不會(huì)相互影響的,所以無法實(shí)現(xiàn)您的想法。您可以把兩個(gè)模型合并成一個(gè)試試,使用過濾模型,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)過濾。

     

    關(guān)鍵是時(shí)間周期不同,不太好合并?,F(xiàn)在在短周期里引用長周期好象是挺容易出問題的,運(yùn)行的速度也慢吧。

     

    程序化里自動(dòng)開平可以不用是否是模型發(fā)出的指令還是手動(dòng)發(fā)出的指令,它單純就是要下買賣指令之前先判斷一下當(dāng)前是否有已持有跟現(xiàn)在指令相反方向的合約,如果有,就優(yōu)先把現(xiàn)在持有的單子給平了就可以了。

    至于在模型里該怎么記錄現(xiàn)在的狀態(tài)還是怎么記錄,不影響。

     

     

  • 網(wǎng)友回復(fù):

    您可以試一下跨周期,WH3采用了多線程處理,只要您的軟件配置和網(wǎng)速有保證,是沒有影響的。

     

    目前在模型中無法實(shí)現(xiàn)您說的查詢真實(shí)持倉的需求,您可以通過自學(xué)下單組件來實(shí)現(xiàn)。

     

  • 網(wǎng)友回復(fù): 以下是引用無為在2012-6-21 15:09:00的發(fā)言:

    您可以試一下跨周期,WH3采用了多線程處理,只要您的軟件配置和網(wǎng)速有保證,是沒有影響的。

     

    目前在模型中無法實(shí)現(xiàn)您說的查詢真實(shí)持倉的需求,您可以通過自學(xué)下單組件來實(shí)現(xiàn)。

    研究了一下下單組件,感覺下單組件大概是可以做到自動(dòng)開平的。

    比如說,現(xiàn)在交易系統(tǒng)1發(fā)出建某個(gè)合約的多單信號(hào),而此時(shí)整體倉位中正好存在著這個(gè)合約的空單倉位(這個(gè)合約的空單倉位是通過手動(dòng)或其它交易系統(tǒng)建立起來的),那么通過下單組件,可以優(yōu)先先把這個(gè)合約的空單給平了,剩余的部分再建立起多單倉位來。

     

    但現(xiàn)在問題也來了,當(dāng)我在組群里把這個(gè)自動(dòng)交易模組關(guān)閉后再重新打開,初始化倉位時(shí)因?yàn)閷?shí)際持有的多單不足,就無法進(jìn)行正常的初始化了。

    初始化模組時(shí)對(duì)實(shí)際持有的倉位進(jìn)行判斷,這一點(diǎn)是否有必要?如果對(duì)同一個(gè)合約存在著多個(gè)交易系統(tǒng)(或存在著手工操作),且自動(dòng)開平的時(shí)候,此時(shí)模組就無法進(jìn)行初始化了。目前的程序化交易好象是只能支持不自動(dòng)開平的情況。

     

    再說一下多個(gè)交易系統(tǒng)合并成一個(gè)交易系統(tǒng)的問題。一個(gè)字,那就是感覺難。

    先不說跨周期的情況了,在同一時(shí)間周期下,兩個(gè)Autofilter的交易系統(tǒng),

     

    系統(tǒng)一,

    A1,BK;

    B1,SP;

    C1,SK;

    D1,BP;

    Autofilter;

     

    系統(tǒng)二,

    A2,BK;

    B2,SP;

    C2,SK;

    D2,BP;

    Autofilter;

     

    當(dāng)這兩個(gè)系統(tǒng)想合并成一個(gè)時(shí),就無法再用過濾模式了,只能用非過濾模式。

    因?yàn)槿绻某梢韵碌南到y(tǒng),就跟原來兩個(gè)系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行的結(jié)果不一樣了。

    A1 OR A2,BK;

    B1 OR B2,SP;

    C1 OR C2,SK;

    D1 OR D2,BK;

    Autofilter;

     

    在目前的模型開發(fā)里,因?yàn)椴荒苁褂米兞亢脱h(huán)語句,也缺乏象下單組件那樣的WriteGlobal/ReadGlobal等可以記錄和讀寫當(dāng)前狀態(tài)的函數(shù),感覺兩個(gè)或多個(gè)交易模型的合并比較困難。

    對(duì)于上面提到的兩個(gè)Autofilter的交易系統(tǒng)合并為一個(gè)非過濾的交易系統(tǒng),如果有什么好的方法,請(qǐng)說明一下。

    在模型的開發(fā)里,是否也能夠提供象下單組件編程那樣可以讀/寫信息的函數(shù)呢?

     

     

 

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