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[求助]跨周期函數(shù)與普通函數(shù)為什么有很大區(qū)別 [贏順期貨]

  • 咨詢內(nèi)容:

    老師,我做了一個實驗,是用跨周期函數(shù)(取1分鐘周期,但跨周期取10分鐘周期)和普通函數(shù)(取10分鐘周期)及同樣的參數(shù)計算2者的差別,結(jié)果發(fā)現(xiàn)差別很大。我用的是通用的MACD模型,具體如下:

    普通函數(shù),周期10分鐘:

    DIFF:=EMA(CLOSE,EA) - EMA(CLOSE,EV),COLORYELLOW;
    DEA :=EMA(DIFF,EF),COLORGREEN;
    MACD:2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
    A1:=BARSLAST(REF(CROSS(DIFF,DEA),1));
    B1:=REF(C,A1+1)>C AND REF(DIFF,A1+1)<DIFF AND CROSS(DIFF,DEA);
    C1:=BARSLAST(REF(CROSS(DEA,DIFF),1));
    D1:=REF(C,C1+1)<C AND REF(DIFF,C1+1)>DIFF AND CROSS(DEA,DIFF);
    DRAWTEXT(B1,L,'▲');//MACD底背離
    DRAWTEXT(D1,H,'▼');//MACD頂背離
    B1,BPK;
    D1,SPK;
    AUTOFILTER;

     

    跨周期函數(shù),周期1分鐘(但取10鐘跨周期)(我的理解就是用以下模型中的DDD替代了10分鐘周期的C):

    #IMPORT[,MIN10,QQ]AS VAR
    DDD:VAR.DD;
    DIFF:=EMA(DDD,EA)-EMA(DDD,EV),COLORYELLOW;
    DEA :=EMA(DIFF,EF),COLORGREEN;
    MACD:2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
    A1:=BARSLAST(REF(CROSS(DIFF,DEA),1));
    B1:=REF(DDD,A1+1)>DDD AND REF(DIFF,A1+1)<DIFF AND CROSS(DIFF,DEA);
    C1:=BARSLAST(REF(CROSS(DEA,DIFF),1));
    D1:=REF(DDD,C1+1)<DDD AND REF(DIFF,C1+1)>DIFF AND CROSS(DEA,DIFF);
    DRAWTEXT(B1,L,'▲');//MACD底背離
    DRAWTEXT(D1,H,'▼');//MACD頂背離
    B1,BPK;
    D1,SPK;
    AUTOFILTER;

     

    另有一個模型QQ:

    DD:C;

     

    其中參數(shù)EA、EV、EF都取41、25、19.

     

    測試的數(shù)據(jù)是從2011-1-4 至2012-6-22的IF加權(quán)股指期貨。

    結(jié)果:10分鐘普通周期的函數(shù),收益為:698,635(手續(xù)費:0.5%%)

             1分鐘跨周期函數(shù)(取10分鐘跨周期),收益為:196,217(手續(xù)費:0.5%%)

    可見二者相差頗大,不知什么原因。望請指教。

     

  • 贏順技術(shù)人員:

    跨周期函數(shù)是小周期數(shù)據(jù)上對應(yīng)大周期數(shù)據(jù)的合成,取的是小周期上對應(yīng)大周期的值,您認真理解一下,和直接使用10分鐘周期是有區(qū)別的。

     

  • 贏順客服: 對不起,我沒有理解。能否解釋的清楚些。我的想法是:直接取10分鐘K線的收盤價,也就是小周期(1分鐘)走到第10根K線的收盤價,似乎應(yīng)該沒有區(qū)別。麻煩了,謝謝!

     

  • 網(wǎng)友回復(fù):

    換個簡單的MA(D,5)

     

    10分鐘K線上的是5個10分鐘K線的收盤價的移動平均,1分鐘K線上是5個1分鐘K線上D的移動平均,返回值是不一樣的

     

     

    跨周期是小周期的數(shù)據(jù)合成的,意思是比如在1分鐘周期上取10分鐘的最高價,當(dāng)前走到第5分鐘,那么就是這5分鐘的最高價

     

  • 網(wǎng)友回復(fù): 謝謝老師!那么有什么方法能夠使得跨周期取得的值(在小周期中)和大周期的值一樣呢?也就是我上面的例子,使得在一分鐘跨周期取得的十分鐘的最高價或收盤價與在十分鐘K線中取得的一致呢?其實不一致似乎用處要小了很多。謝謝!

 

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