[求助]跨周期函數(shù)與普通函數(shù)為什么有很大區(qū)別 [贏順期貨]
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老師,我做了一個實驗,是用跨周期函數(shù)(取1分鐘周期,但跨周期取10分鐘周期)和普通函數(shù)(取10分鐘周期)及同樣的參數(shù)計算2者的差別,結(jié)果發(fā)現(xiàn)差別很大。我用的是通用的MACD模型,具體如下:
普通函數(shù),周期10分鐘:
DIFF:=EMA(CLOSE,EA) - EMA(CLOSE,EV),COLORYELLOW;
DEA :=EMA(DIFF,EF),COLORGREEN;
MACD:2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
A1:=BARSLAST(REF(CROSS(DIFF,DEA),1));
B1:=REF(C,A1+1)>C AND REF(DIFF,A1+1)<DIFF AND CROSS(DIFF,DEA);
C1:=BARSLAST(REF(CROSS(DEA,DIFF),1));
D1:=REF(C,C1+1)<C AND REF(DIFF,C1+1)>DIFF AND CROSS(DEA,DIFF);
DRAWTEXT(B1,L,'▲');//MACD底背離
DRAWTEXT(D1,H,'▼');//MACD頂背離
B1,BPK;
D1,SPK;
AUTOFILTER;跨周期函數(shù),周期1分鐘(但取10鐘跨周期)(我的理解就是用以下模型中的DDD替代了10分鐘周期的C):
#IMPORT[,MIN10,QQ]AS VAR
DDD:VAR.DD;
DIFF:=EMA(DDD,EA)-EMA(DDD,EV),COLORYELLOW;
DEA :=EMA(DIFF,EF),COLORGREEN;
MACD:2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
A1:=BARSLAST(REF(CROSS(DIFF,DEA),1));
B1:=REF(DDD,A1+1)>DDD AND REF(DIFF,A1+1)<DIFF AND CROSS(DIFF,DEA);
C1:=BARSLAST(REF(CROSS(DEA,DIFF),1));
D1:=REF(DDD,C1+1)<DDD AND REF(DIFF,C1+1)>DIFF AND CROSS(DEA,DIFF);
DRAWTEXT(B1,L,'▲');//MACD底背離
DRAWTEXT(D1,H,'▼');//MACD頂背離
B1,BPK;
D1,SPK;
AUTOFILTER;另有一個模型QQ:
DD:C;
其中參數(shù)EA、EV、EF都取41、25、19.
測試的數(shù)據(jù)是從2011-1-4 至2012-6-22的IF加權(quán)股指期貨。
結(jié)果:10分鐘普通周期的函數(shù),收益為:698,635(手續(xù)費:0.5%%)
1分鐘跨周期函數(shù)(取10分鐘跨周期),收益為:196,217(手續(xù)費:0.5%%)
可見二者相差頗大,不知什么原因。望請指教。
- 贏順技術(shù)人員:
跨周期函數(shù)是小周期數(shù)據(jù)上對應(yīng)大周期數(shù)據(jù)的合成,取的是小周期上對應(yīng)大周期的值,您認真理解一下,和直接使用10分鐘周期是有區(qū)別的。
- 贏順客服:
對不起,我沒有理解。能否解釋的清楚些。我的想法是:直接取10分鐘K線的收盤價,也就是小周期(1分鐘)走到第10根K線的收盤價,似乎應(yīng)該沒有區(qū)別。麻煩了,謝謝!
- 網(wǎng)友回復(fù):
換個簡單的MA(D,5)
10分鐘K線上的是5個10分鐘K線的收盤價的移動平均,1分鐘K線上是5個1分鐘K線上D的移動平均,返回值是不一樣的
跨周期是小周期的數(shù)據(jù)合成的,意思是比如在1分鐘周期上取10分鐘的最高價,當(dāng)前走到第5分鐘,那么就是這5分鐘的最高價
- 網(wǎng)友回復(fù): 謝謝老師!那么有什么方法能夠使得跨周期取得的值(在小周期中)和大周期的值一樣呢?也就是我上面的例子,使得在一分鐘跨周期取得的十分鐘的最高價或收盤價與在十分鐘K線中取得的一致呢?其實不一致似乎用處要小了很多。謝謝!
如果以上指標(biāo)公式不適用于您常用的行情軟件
或者您想改編成選股公式,以便快速選出某種形態(tài)個股的話,
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