TB實盤全自動無人值守日內交易中出現的重大問題！ [開拓者 TB]
- 咨詢內容：
昨天，我的實盤全自動日內交易系統發出多頭買入豆粕1205和約14手（我使用的是BUY函數），發單后成交11手，由于我的交易助手設定是“5秒不成交立即以最新價重新發單”，系統隨后撤銷未成交委托，再次發單竟然是買入7手而不是3手！收市前系統自動平掉所有理論倉位14手，但我還留有4手的隔夜單！直到今天我在盤中快收盤時才發現我竟然還持有隔夜倉位！嚇了我一大跳！還好豆粕今日價格波動不大，隔夜倉很輕，我僅是小額損失。但如果以后再出現這樣的問題，比如說重倉在銅、黃金這些隔夜價格變動巨大的的品種上，我將被迫承受極大的風險，存在賬戶瞬間被秒殺的可能，這實在是太可怕了！我分析原因如下：系統可能在首次開倉動作5秒內首先成交了7手，5秒后系統判斷還有7手買單未成交，于是準備發出撤消未成交委托的指令，準備同時發出7手買單，由于存在網絡延時等因素的影響，就在這發撤單委托+重發多單委托到達服務器的一瞬間，原有委托再次成交4手；而在平倉時，系統按照理論持有倉位進行平倉，因而導致系統出現實際倉位和理論倉位不一致的情況。
請問管理員老師，我應該如何避免這種情況，一旦出現這種情況，有何措施可以自動實現理論倉位和實際倉位的同步！另外我想為防萬一，我想讓策略實現在14:59時判斷賬戶實際持倉情況，如有持倉，則自動平掉所有倉位。這恐怕得用上A函數和Q函數，我不太熟，務必請管理員老師和各位TB高手幫我！！！ - TB技術人員：
我是新手不知道寫的對不對：
If(Date==CurrentDate && CurrentTime>=0.1457)
{
If(A_TotalPosition>0) A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice);
If(A_TotalPosition<0) A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice);
} - TB客服：
樓主就是拿50萬實盤的是吧？
想請教你一下，在實盤前進行模擬了沒有？歷史回溯和實盤上程序有什么要注意的地方？ - 網友回復：
本帖最后由 種瓜得瓜 于 2011-12-30 12:33 編輯
我是新手不知道寫的對不對：
If(Date==CurrentDate && CurrentTime>=0.1457)
{
If(A_TotalPosition>0) A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice);
If(A_TotalPosition<0) A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice);
}
這樣寫可能會導致重復發單吧？ - 網友回復：
樓主就是拿50萬實盤的是吧？
想請教你一下，在實盤前進行模擬了沒有？歷史回溯和實盤上程序有什么要注意的 ...
hyqspuy01 發表于 2011-12-29 22:08
實盤前模擬了一段時間。實盤時要注意漲跌停板、滑點影響、保證金是否足夠以及外部問題(網絡、停電、主觀干預傾向、系統回撤時是否仍有信心)，我現在正在做的就是輕倉測試，希望盡可能早地發現這些問題，以免將來鑄成大禍。
如果以上指標公式不適用于您常用的行情軟件
或者您想改編成選股公式，以便快速選出某種形態個股的話，
可以聯系我們相關技術人員 QQ: 262069696 進行 有償 改編！
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