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指令價模型加入了最新價止損語句后,測試起來左右為難了,有沒有較好的解決辦法? [贏順期貨]

  • 咨詢內容:

    指令價模型加入了最新價止損語句后,測試起來左右為難了,有沒有較好的解決辦法?

    我在我的指令價模型里,加入了最新價CLOSE,觸發止損并反手的機制,信號全部是立即發出的。實盤效果還可以,但是回測測試的時候覺得左右為難,用指令價來測,不符合實盤,收益率過高。把CLOSE 換成了REF(C,1) 來測,好像也不是那么回事,無法看出和統計止損信號消失或忽閃反復后帶來的損失(信號消失選擇了等K線走完再確認并恢復持倉的選擇),該如何是好?止損思路是寧可做錯,不可錯過,所以偏向于用C最新價來觸發,這種情形能否有合適回測方案??急

     

  • 贏順技術人員:

    效果測試中都是歷史K線,是沒有最新價的,C都表示收盤價。抱歉。

    效果測試和實際盤中可能是存在一些差別的,這個沒有什么好的辦法。

     

  • 贏順客服: 以下是引用凌靜致遠在2012-7-9 15:44:00的發言:

    效果測試中都是歷史K線,是沒有最新價的,C都表示收盤價。抱歉。

    效果測試和實際盤中可能是存在一些差別的,這個沒有什么好的辦法。

    那等于也是白問了,不看歷史回測數據,就這樣上實盤,不知道行不行,就擔心信號反復或消失會帶來問題,其他都還好說

     

  • 網友回復:

    不是不看,是作為一個參考,信號反復的問題就需要您在模型中想辦法消除掉,最好是不要出現信號消失,這個涉及到思路方面的問題,我們不便建議的。

     

     

  • 網友回復: 這個最新價止損,只是應用于止損和極端波動情況下的及時止損,所以我覺得應該也必須付出代價,所以還是繼續吧,止損上,寧愿止錯,也不能不做反應

 

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