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美林證券交易大師的交易策略,請高手編寫成TB交易模型 [開拓者 TB]

  • 咨詢內容:     這個模型是美林證券“黃金圈”的交易大師喬治.克萊曼在《商品和金融期貨交易指南》一書中介紹的,是典型的趨勢跟蹤型策略,是一個始終持有頭寸的交易系統。

    交易規則:
        使用由23日和30日兩條EMA平均線組成的波帶,確定市場的主要走勢。
    做多條件:1、市場必須第一次收盤在波帶之上(就是收盤價同時處在23日和30日兩根移動平均線之上)。這一天的K線稱為“起始柱”;
              2、市場隨后(也許下一根K線,也許間隔幾根K線之后)超過“起始柱”的最高價。此時產生做多信號。
    做空條件:1、市場必須第一次收盤在波帶之下(就是收盤價同時處在23日和30日兩根移動平均線之下)。這一天的K線稱為“起始柱”;
              2、市場隨后(也許下一根K線,也許間隔幾根K線之后)超過“起始柱”的最低價。此時產生賣空信號。

        這個模型的編程難點在于如何記錄“起始柱”的最高價和最低價,并以其作為做多或做空的建倉點。因為“起始柱”在突破兩條均線后,有可能是下一根K線就突破“起始柱”的高低點,也有可能間隔幾根K線之后才突破其高低點。本人TB編程能力有限,希望各位老師幫忙老師將這個策略編寫成為交易模型。

     

  • TB技術人員: 這有何難

     

  • TB客服:
    1. Params
    2.     Numeric length1(23);
    3.     Numeric length2(30);
    4.         Numeric filter(10);
    5.         Numeric units(1);
    6. Vars
    7.         NumericSeries ma1(0);
    8.         NumericSeries ma2(0);
    9.     BoolSeries cond1(False);
    10.         BoolSeries cond2(False);
    11.         NumericSeries startbar1(0);
    12.         NumericSeries startbar2(0);
    13.     NumericSeries tobuy(0);
    14.         NumericSeries tosell(0);
    15. Begin
    16.         ma1=Average(c,length1);
    17.         ma2=Average(c,length2);
    18.         PlotNumeric("ma1",ma1);
    19.         PlotNumeric("ma2",ma2);
    20.     If(close>ma1&&close>ma2&&close[1]<Max(ma1[1],ma2[1])){
    21.                 cond1=true;
    22.                 startbar1=CurrentBar;
    23.                 tobuy=high;
    24.         }
    25.         If(close<ma1&&close<ma2&&close[1]>min(ma1[1],ma2[1])){
    26.                 cond2=true;
    27.                 startbar2=CurrentBar;
    28.                 tosell=low;
    29.         }
    30.         If(currentbar-startbar1>filter)cond1=false;
    31.         If(currentbar-startbar2>filter)cond2=false;
    32.         If(MarketPosition!=1&&cond1&&high>=tobuy&&currentbar!=startbar1)Buy(units,max(o,tobuy));
    33.     If(MarketPosition!=-1&&cond2&&low<=tosell&&currentbar!=startbar2)SellShort(units,min(o,tosell));
    34. End
    復制代碼感覺效果不怎么樣

     

  • 網友回復: 本帖最后由 趨勢跟蹤 于 2012-4-18 07:02 編輯
    zzzlondon 發表于 2012-4-17 09:22
    感覺效果不怎么樣


    非常感謝zzzlondon的無私幫助!

    請問這句If(currentbar-startbar1>filter)cond1=false;是什么意思?

    還有,這樣的設置Numeric filter(10);是什么意思,請指教,謝謝!

     

  • 網友回復: 經過測試,收益效果一般般~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

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