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【檢驗評估】小心EA的優化 [開拓者 TB]

  • 咨詢內容: 一個平平無奇,甚至虧損的系統,經過參數優化,就可能神奇地變成卓越的贏利系統。這是隨機過程引人入勝的地方,但是同時也是你不能置信于這種系統的原因。假如你不能找到優化后的參數之所以有效的本質原因,這種優化是沒有意義的。

       舉個例子。簡單的3均線系統,如果把3條均線的周期作為可選參數,讓平臺給你尋找最好的周期組合,可以得到表現非常好的系統。但是使用這個參數組合的真正原因是什么?難道是有“莊家”暗中操縱,使這個組合顯得特別有效,還是說“大自然更喜歡這種排列”?如果不能回答這個問題,這個系統對你而言是沒有意義的。

       舉個極端的例子,比如有一場拋硬幣比賽,連續拋出正面多的為勝,每人拋100次。有人左右手輪著拋,有人拋之前運用內功,還有更復雜的方式比如拋的時候倒著念一段經文。結果是一個單腳站立拋硬幣的人勝出。下次有同樣的比賽,你是否要使用這個方法?

       也許真的有控制硬幣方向的技巧。比如一個人苦練10年,掌握了角度,力度,高度等法門,那么下次有比賽,你也許可以在外圍買他贏。

       關鍵是,這種優化是有根據的,而且這種根據是合理的,起碼是你能理解的。如果一個人苦練10年倒念經文,勝出了比賽,他下次勝出的預期也遠不如上面那位掌握了我們認為合理技巧的人。

       一個有效的策略,即使是在沒有優化參數的情況下,也應該有良好的表現。參數優化只是局部修整的過程。就像染發不會真的把你變成歐洲血統,或者別的物種。

       理解參數優化的意義和局限,我們觀察EA就有更嚴格的標準。假如一個系統使用參數優化才得到可接受的結果,而優化的理由又不清楚,那么系統的真實效率(未來的表現)是十分沒保障的。

       延伸一下問題,如果可選參數過多,造成偶然的優化組合的幾率就大大增大。比如簡單的2條均線系統,限制最大周期小于20,可能的組合有大約190種。而3條均線,組合就有超過1000種組合。在這么多個組合中出現卓越“歷史表現”的組合是很合理的事情。所以包含多個指標的系統,其未來良好表現的可信度是比較低的。

     

  • TB技術人員: 高手寫的文章有一定的見地。

     

  • TB客服: 如果比賽是拋1000次硬幣,而且這個單腳站立的人勝率大大超過平均勝率,就值得再買他贏。

     

  • 網友回復: 高見,學習了。

     

  • 網友回復: 有點道理呀!

 

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