請(qǐng)教眼球套利交易法可否在TB中實(shí)現(xiàn) [開(kāi)拓者 TB]
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今天在上海中期期貨程序化交易組組長(zhǎng)的博客里看到這個(gè)策略,感覺(jué)有一定的可行性嘗試編程測(cè)試時(shí)出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,就是如何用TB篩選出當(dāng)天漲幅最大和跌幅最大的主力合約
本門(mén)五大入門(mén)功夫之二：眼球套利交易法全攻略
現(xiàn)在，距離下班還有半個(gè)小時(shí)的時(shí)間。既然群友們對(duì)眼球套利交易法表現(xiàn)出了極大的濃厚興趣，那么，我也覺(jué)得的確需要對(duì)它進(jìn)行一下梳理和總結(jié)。
眼球套利交易法，其實(shí)并沒(méi)有必要非要編寫(xiě)成為一個(gè)自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)的程序化交易模型。因?yàn)樗鼘?shí)在是太簡(jiǎn)單了，簡(jiǎn)單的出奇，簡(jiǎn)單的令人難以致信。然而，它的簡(jiǎn)單性并不影響它的有效性和實(shí)用性，如下圖所示，這是10萬(wàn)元本金，在最近三年內(nèi)完全使用眼球交易法的盈利金額資金曲線圖（隔夜倉(cāng)重為50%）。
下面，我們來(lái)看一下眼球套利法的多空、買(mǎi)賣(mài)規(guī)則。
每天下午收盤(pán)前，建立套利對(duì)沖頭寸，具體做法是：做多當(dāng)日漲幅最大的品種、做空當(dāng)日跌幅最大的品種，并且按照等價(jià)值的原則建立頭寸，不考慮因保證金收取比例差異而帶來(lái)的實(shí)際動(dòng)用保證金不同的因素。
次日開(kāi)盤(pán)，如果獲得暴利，什么是暴利？自己定義。我的定義是價(jià)差獲利1%，即總體所動(dòng)用保證金獲得5%的收益率。一俟獲得暴利，開(kāi)盤(pán)就平！如果沒(méi)有獲得暴利，那么可以持有至暴利，或直接持有至收盤(pán)前再平。
上圖中的三條曲線，分別代表了開(kāi)盤(pán)就平、收盤(pán)才平、暴利就平的收益情況，可以看出，如果偷懶，可以直接選擇開(kāi)盤(pán)就平，效果就不錯(cuò)。這套方法還有一個(gè)重大的意義，盤(pán)中不占用你的保證金，只是賭隔夜而已。因?yàn)槭峭耆珜?duì)沖的套利頭寸，所以我覺(jué)得保證金動(dòng)用的比例完全可以放大到50%以上的任意一個(gè)水平。
你不必過(guò)于計(jì)較，眼球套利的原理是什么？如果你愿意聽(tīng)，我可以告訴你，那就是買(mǎi)強(qiáng)拋弱、強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者恒弱。如果你擔(dān)心產(chǎn)生強(qiáng)弱的意外轉(zhuǎn)換，那么在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，我覺(jué)得可以有一些變通的處理。比如：你做多漲幅排行榜的前三名、做空跌幅排行榜的后三名。這樣操作，你的資金曲線可能會(huì)更加平滑。此外，操作上有一個(gè)強(qiáng)弱判斷的細(xì)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)。我并沒(méi)有將這一點(diǎn)納入績(jī)效結(jié)果的評(píng)估，但我覺(jué)得可能是有效的。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)就是，某些低波動(dòng)性的品種，一旦進(jìn)入漲跌幅排行榜的時(shí)候，要小心，可能是一種假象。比如今天普遍大漲，結(jié)果玉米微跌0.5%，我們認(rèn)為玉米最弱，其實(shí)可能玉米每天都這樣。所以，即便明天市場(chǎng)反轉(zhuǎn)，普遍大跌，結(jié)果玉米仍然是微跌，這樣我們就無(wú)法起到套利對(duì)沖的作用。這可能是眼球套利交易法的唯一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在，慎之、慎之。 - TB技術(shù)人員：
曲線圖大家搜索期市截拳道,到博客利就能看到.利潤(rùn)150%資金回撤比較小,最重要的是不占用日內(nèi)交易保證金
- TB客服：
用TB估計(jì)難。
如果有全品種歷史數(shù)據(jù)的話，用其它語(yǔ)言寫(xiě)個(gè)程序，比較簡(jiǎn)單的。 - 網(wǎng)友回復(fù)：
這個(gè)策略我實(shí)際用過(guò) 要效果滿意 還要加很多過(guò)濾條件
像最近的行情 你沒(méi)有合適品種開(kāi)空倉(cāng) 全開(kāi)多倉(cāng) 無(wú)法對(duì)沖 - 網(wǎng)友回復(fù)：
這個(gè)策略我實(shí)際用過(guò) 要效果滿意 還要加很多過(guò)濾條件
像最近的行情 你沒(méi)有合適品種開(kāi)空倉(cāng) 全開(kāi)多倉(cāng) 無(wú)法對(duì)沖
speed_fj 發(fā)表于 2010-7-28 19:15
程序化交易不應(yīng)該加入認(rèn)為判斷吧
如果以上指標(biāo)公式不適用于您常用的行情軟件
或者您想改編成選股公式，以便快速選出某種形態(tài)個(gè)股的話，
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