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分享一個止盈止損的模版... - TradeBlazer公式　[開拓者 TB]

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年07月14日點擊數：　【收藏到本網的會員中心】

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// 簡稱: AO
// 名稱: 日內止盈止損系統模版
// 類別: 交易指令
// 類型: 其他
// 輸出:
//------------------------------------------------------------------------

Params
Numeric MyZhiSun(0);//止盈止損開關，1為開，其它為關
Numeric MyJumpScale(1);//每個BAR止線浮動幅度，1為1跳。即，每走完一個BAR，止損線會相應的抬高(多單時)或者降低(空單時)一跳
Numeric ExitOnCloseMins(14.55);//14：55分請倉。
Numeric MyStopLoss(5);//默認5跳止損
Numeric Lots(1); //開倉手數
Vars
NumericSeries MyPositionH(0); //做空時的止損線
NumericSeries MyPositionL(0); //做多時的止損線
Begin

If(Date!=Date[1])
{
      MyPositionH = 0; //每天第一個BAR清零
      MyPositionL = 0;
}Else
{
      MyPositionH = MyPositionH[1]; //止損線得以延續
      MyPositionL = MyPositionL[1];
}

if(MyZhiSun == 1 && MarketPosition != 0) //止盈止損
{
  if(MarketPosition==1 && Open < MyPositionL && MyPositionL != 0)
  {
      MyPrice = MyPositionL - MinMove; //保證測試準確，放棄一跳.
      if(BarStatus==2)//做多止損
      {
         Sell(A_BuyPosition,Q_Last);
      }Else
      {
         Sell(Lots,MyPrice);
      }
      Commentary("Open < MyPositionL " + Text(MyPositionL));
      MyPositionL = 0;
      Return;
if(MyPositionL < HighD(0))MyPositionL = MyPositionL + MyJumpScale*MinMove;//浮動抬高
  }
  if(MarketPosition==-1 && Open > MyPositionH && MyPositionH != 0)
  {
      MyPrice = MyPositionH + MinMove;//保證測試準確，放棄一跳.
      if(BarStatus==2)//做空止損
      {
         BuyToCover(A_SellPosition,Q_Last);
      }Else
      {
         BuyToCover(Lots,MyPrice);
      }
      Commentary("Open > MyPositionH " + Text(MyPositionH));
      MyPositionH = 0;
      Return;
if(MyPositionH > LowD(0))MyPositionH = MyPositionH - MyJumpScale*MinMove;//浮動降低
  }
if(MyZhiSun == 1)Commentary("止盈啟動!");
}

Commentary("MyPositionH == "+Text(MyPositionH));
Commentary("MyPositionL == "+Text(MyPositionL));

// 下面是開倉代碼
If(開多條件)
{
      MyPrice = 開多價格;
      If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
      if(MyPrice > High)MyPrice = High;
      if(BarStatus==2)
      {
         Buy(Lots,Q_Last);
      }Else
      {
         Buy(Lots,MyPrice);
      }
      MyPositionH = 0;
      MyPositionL = MyPrice - MyStopLoss*MinMove;//開倉時設定止損線,以跳為單位
      Return;
}

If(開空條件)
{
      MyPrice = 開空價格;
      If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
      if(MyPrice < Low)MyPrice = Low;
      if(BarStatus==2)
      {
         SellShort(Lots,Q_Last);
      }Else
      {
         SellShort(Lots,MyPrice);
      }
      MyPositionL = 0;
      MyPositionH = MyPrice + MyStopLoss*MinMove;//開倉時設定止損線,以跳為單位
      Return;
}
// 收盤平倉,實際執行代碼
If(BarStatus==2 And CurrentTime>=ExitOnCloseMins/100 And MarketPosition!=0)
{
      If(A_BuyPosition>0)
      {
         Sell(A_BuyPosition,Q_Last);
      }
      If(A_SellPosition>0)
      {
         BuyToCover(A_SellPosition,Q_Last);
      }
}
//保證收盤平倉信號的準確
If(Time >=ExitOnCloseMins/100 And BarStatus!=2 And MarketPosition!=0)
{
      Sell(Lots,Open-MinMove);
      BuyToCover(Lots,Open+MinMove);
}

End

//------------------------------------------------------------------------
// 編譯版本 GS2004.06.12
// 用戶版本 2009/10/31 01:03
// 版權所有 na
// 更改聲明 TradeBlazer Software保留對TradeBlazer平臺
//          每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權利
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