[建議]交易評測結(jié)果:增加“持倉最大回撤”和“每日凈值資金曲線K線”功能 [金字塔]
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金字塔是最好的程式化交易軟件,程式化交易者的最愛,希望它越做越好。
從個人的使用感受角度,有兩個建議。
程式化交易評測里,資金曲線(以K線形式體現(xiàn))是很重要的一項評估結(jié)果,對自己的資金曲線進行分析相當重要,同時需要評估資金曲線的“持倉最大回撤”。
建議:1、程式化交易優(yōu)化和評測結(jié)果里,建議在“明細”一項里增加“持倉最大回撤”。因為目前的“最大回撤”是指“平倉最大回撤”,不是“持倉最大回撤”。
比如某些長周期交易策略,表面上看,開倉到平倉后回撤并不大,但實際上在持倉的N個交易日中,產(chǎn)生了巨大的賬面浮虧,也就是“持倉回撤”。這種巨大浮虧會對操作者心理產(chǎn)生重大壓力。所以這種交易策略雖然經(jīng)過“平倉回撤”檢驗似乎不錯,但實際操作中很難執(zhí)行,也蘊含巨大風險。
金字塔目前雖然有“計算持倉凈值”一項,但那只是一個很直觀的曲線圖,只能肉眼估算,不能量化評測。如果在“明細”一項里增加“持倉最大回撤”,就能比較不同策略不同參數(shù)下的賬面浮虧狀況,“參數(shù)優(yōu)化”后還可排序統(tǒng)計。
不過計算“持倉最大回撤”,肯定會給優(yōu)化和評測過程帶來更大的計算量,特別是“參數(shù)優(yōu)化”起來可能難度很大,因為要計算每一個bar的收盤權益,很耗內(nèi)存,不同于“平倉最大回撤”只需計算開倉平倉兩個Bar的收盤權益。 不過我想這個功能可設計成一個可選項,就像現(xiàn)在的“計算持倉凈值”那樣。 即使不能在“參數(shù)優(yōu)化”里實現(xiàn),能在直接評測結(jié)果里實現(xiàn)也很好。
2、程式化交易評測結(jié)果里,“收益”里那個資金曲線圖,目前不能量化評測,建議可直接生成為K線圖形式的“每日凈值資金曲線”,就象一支股票一樣,可用MACD等指標對該“資金曲線K線”進行分析,也可按形態(tài)、按周期分析。
也就是說,可按某種策略生成對應的“每日凈值資金曲線K線”,完全可象分析股票一樣對它分析,它實際上也是按“持倉凈值”計算(每天一根K線),而不是按“平倉凈值”計算(開倉到平倉為一根K線)。 實際上,這種K線數(shù)據(jù)只需要一個當日收盤權益就行了,不需要最高價、最低價。前日收盤價就作為它當日開盤價。
如果不能自動生成“資金曲線K線”,能生成每天的收盤權益也是好的。交易者可自行導出TXT數(shù)據(jù),自已想辦法導成K線進行分析。
如果不能支持多品種,只要能支持單品種交易也是好的。
我不是太懂軟件設計,也許這些功能實現(xiàn)起來還有很多問題。只是提出建議,供金字塔參考,如能實現(xiàn)是最好了,呵呵。 希望金字塔越做越好,成為業(yè)界NO.1。
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-1-15 20:55:36編輯過] - 金字塔客服:
目前的最大回撤就是按照持倉計算的,沒有持倉的情況下,你的資金也不會出現(xiàn)回撤的
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