建議后臺(tái)增加獲取未成交委托的委托時(shí)間和委托價(jià)格的函數(shù)　[金字塔]

該建議由最近一個(gè)10年交易經(jīng)驗(yàn)的客戶需求而來(lái)，理由如下：

他的系統(tǒng)是分批進(jìn)場(chǎng)和分批出場(chǎng)的系統(tǒng)

比如： 3分鐘K線，每次收陽(yáng)線都買入1手 ，均線死叉離場(chǎng)，未了避免滑點(diǎn)，限價(jià)發(fā)單

對(duì)于未成交單的控制，不是簡(jiǎn)單的 N秒內(nèi)不成交自動(dòng)撤單，而是 N秒內(nèi)不成交且成交速度（單位時(shí)間內(nèi)的成交量）達(dá)到一定值才撤單后追單，追單價(jià)格是委托價(jià)上移一定的點(diǎn)數(shù)（據(jù)說(shuō)是算法交易）

所以需要獲取委托時(shí)間、委托價(jià)格

目前沒(méi)這2個(gè)函數(shù)。tsubmit這個(gè)函數(shù)也不夠強(qiáng)大，因?yàn)槿〉玫挠肋h(yuǎn)是上一筆委托的未成交秒數(shù)，但是，分批買入，未成交單可能有好多筆

建議開發(fā)2個(gè)函數(shù) 上N筆委托單的委托價(jià)格 和 委托時(shí)間（具體的時(shí)間）

這樣就可以通過(guò) 未成交委托單的數(shù)量 tremainqty（這里錯(cuò)了），用 for i=1 to tremainqty 歷遍每一筆未成交委托，然后對(duì)未成交委托做相應(yīng)的處理

應(yīng)該這樣： 

這樣就可以通過(guò) 未成交委托單的委托數(shù)量N （這個(gè)N是基于依賴TBUY等交易語(yǔ)句或者在交易監(jiān)控中的手工干預(yù)的委托），用 for i=1 to N 歷遍每一筆未成交委托，然后對(duì)未成交委托做相應(yīng)的處理

同樣的，VBA獲取未成交委托單信息時(shí)，目前可以獲取委托單的委托價(jià)格，希望多加一個(gè)獲取委托單的時(shí)間信息。

tsubmit(N) 有1000秒的限制。有時(shí)候可能不止這個(gè)數(shù)哦。

需要用要分筆成交,估計(jì)運(yùn)算量會(huì)較大

不需要分筆成交啊。

就是讀取后臺(tái)里的未成交委托單的記錄而已

而這些未成交委托單的記錄本身就存在，在監(jiān)控里

其實(shí)VBA已經(jīng)實(shí)現(xiàn)

OrderNum2           得到所有國(guó)內(nèi)期貨當(dāng)前有效的未成交合約品種數(shù)量

OrderInfo2          取指定索引的未成交CTP合約信息

只是這個(gè) OrderInfo2  有委托價(jià)格，沒(méi)有委托時(shí)間

OrderInfo2(Index, OrderID, ConSign, Filled, Remaining, Action, OrderType, LmtPrice, Account, Kaiping, Code, Market)

當(dāng)然，VBA取得的未成交委托記錄，是針對(duì)所有操作，包括后臺(tái)下單，手工下單等，并不是只針對(duì)后臺(tái)下單