如何構(gòu)建理性的程序化交易[程序化新手]

      一個投資者能把交易策略分析簡單化，這意味著他正往成熟的交易者轉(zhuǎn)變，也意味著其交易的實用性，一個成熟的交易者明白交易的重點在于怎樣把握現(xiàn)在和更好的處理正要發(fā)生的行情，而不是去把握未來。程序化交易就是利用過去已經(jīng)發(fā)生的處理現(xiàn)在正要發(fā)生的，而不是處理未來的要發(fā)生的事情。當市場行情處于整頓調(diào)整或者一輪上漲或者下跌趨勢的回調(diào)時，很多的交易者往往對市場的走勢感到困惑，如果這時，交易者能把他的分析和交易策略程序化，則交易者能有效避免對市場行情的困惑，能讓交易者有撥開云霧見青天的感覺，從而對市場形成一個清晰的認識。
程序化交易構(gòu)建的經(jīng)過：
       一、市場分析
       1.看清市場狀態(tài)。投資者要做交易，首先就必須明確市場狀態(tài)，是處于多頭、空頭或者盤整，只有在這樣的情況下，投資者才不會為市場的假象所迷惑。判斷市場行情的簡單方法有中長期均線向上就為多頭狀態(tài)，中長期均線向下就為空頭狀態(tài)，當然投資者也可以根據(jù)市場的基本面來判斷市場的狀態(tài)，但基本面分析考慮因素較多，而且相關(guān)因素分析需要較為專業(yè)的知識，花費時間較長，對于一般的個人投資者而言要一定困難，所以一般的投資者可采用均線走勢來判斷市場的狀態(tài)。
       看清市場狀態(tài)是市場分析的開始，而且看清市場狀態(tài)并不是一件困難的時期。但正因為這種方法的簡單，投資者往往不敢相信，他們認為市場根本不會這么容易讓人看懂，所以也就不相信有這么簡單有效的方法可以判斷市場狀態(tài)，總是希望學(xué)習(xí)更復(fù)雜的分析方法能有效分析市場行情。但是實際上，正是由于預(yù)測市場的方法的復(fù)雜性才使的交易者不敢相信往往簡單的東西。我們假設(shè)交易者不是通過復(fù)雜的分析方法預(yù)測市場來交易，而是以客觀事實來交易，則這一切可能會發(fā)生本質(zhì)的改變。看清市場所處的狀態(tài)，就是客觀的看待事實，不是去預(yù)測市場的影響因素，價格包容并消化一切，所有的影響因素都通過價格反映出來，我們只要研究價格所處的狀態(tài)就行。程序化交易的核心思想就是現(xiàn)在是未來的組成部分，只有我們捉住現(xiàn)在才可能掌控未來。
       2.看清行情狀態(tài)。看清市場的狀態(tài)只是讓交易者在市場的方向上不犯錯誤，但卻不能幫助交易者該怎么樣具體操作。投資者想要知道操作方法就需要判斷市場的具體走勢，只有行情的走勢真正判斷好了，才能采取相應(yīng)的行動，這樣才盡可能避免出現(xiàn)追漲殺跌的情況發(fā)生。
       二、策略程序化
       交易者在完成前期的分析工作之后，就可以開始交易策略的程序化了，具體步驟如下:
      1.做順勢交易，也就是在市場處于多頭狀態(tài)僅僅思考該如何買，而不去思考該如何賣，空頭狀態(tài)反之。也就是絕不做逆市而為的事情，保證永遠不抓頂摸底，不犯方向性錯誤。
       2.選擇適合的交易指標，確定進場時機。這個主要看交易者的喜好，可以是趨勢指標，擺動指標或者其他指標的混合，但要記住一點，那就是必須選擇適合自己的，而不能人家說好用就跟著使用，沒有自己的交易指標。選擇自己的交易指標很重要，但運用交易指標的能力同樣重要，不同的運用能力能導(dǎo)致不同的交易結(jié)果。交易指標并沒有直接創(chuàng)造贏利的能力，但他卻有幫助交易者贏利的能力。但他的能力也需要使用者去挖掘。
       3.在主力價格上漲或者下跌，創(chuàng)出新高或者新低的時候加倉，然后根據(jù)新高或者新低設(shè)置好加倉止損位。這是一個風(fēng)險偏好型的交易行為，交易者可以根據(jù)自身的實際情況風(fēng)險承受能力來靈活使用這種交易方式。  
       4.在市場處于橫盤整理的時候要減倉或者平倉，亦或者進行套利交易。這個時候市場價格波動不斷相對較小，行情走勢使的交易者的交易策略或交易系統(tǒng)很難把握，這個階段常常處于虧損的狀態(tài)，所以在程序化交易系統(tǒng)處于震蕩行情中應(yīng)該有相依輔助手段來減少虧損或者降低交易成本。即我們所說的減倉或者觀望。  
       5.當市場明顯出現(xiàn)反轉(zhuǎn)形態(tài)的時候，應(yīng)該果斷反手。即根據(jù)行情走勢的形態(tài)，已經(jīng)發(fā)出明顯反轉(zhuǎn)信號的時候，平掉相應(yīng)倉位并進行反手建倉操作。  
       以上構(gòu)建程序化交易的一個前提是不去預(yù)測未來市場走勢，而是只是研究現(xiàn)在市場走勢，這對程序化交易理念的實施來說很重要，因為只有通過這樣的程序化分析，交易者才能看清市場，在看清市場的基礎(chǔ)之上，才能談程序化交易的理性投資。