炒匯者如何設計自己的交易系統(tǒng)

　　交易系統(tǒng)的重要性在國外很找就被大眾所接受，而且現(xiàn)在仍然備受關注！當然針對交易系統(tǒng)而設計的各種分析軟件也在不斷被開發(fā)和完善。國內(nèi)相關的軟件也在 不斷地出現(xiàn)，從我個人的角度講目前我比較喜歡“文華財經(jīng)”和“金狐”，這兩個軟件各有千秋。關于這兩個軟件的優(yōu)劣我將在以后的日志中介紹，有興趣的朋友請 關注。

對交易系統(tǒng)的認識是見仁見智。每個人都有自己的觀點，在此我只是想簡單地表達我自己的看法。我個人認為交易系統(tǒng)就是一種規(guī)則，一種用在市場交易行為上 的準則。從字面上來說它至少應該有“進場、出場規(guī)則和資金管理”三部分組成。其中進場的方式可以簡單的分為兩種：一次建倉制很分次建倉制。這主要是對波段 操作而言，一次建倉指的是當建倉規(guī)則符合時一次完成所有的倉位，平倉前再次出現(xiàn)符合的進場規(guī)則則不在開新的倉位；而分步建倉則是指，在整個波段操作的過程 中，每次進場規(guī)則符合時都建立一定的倉位直至計劃倉位建滿為止。出場的方式也包含了兩種進場方式，同時在根據(jù)不同的系統(tǒng)設計出場時還需考慮“止盈” 或“止損”。止盈是有些短線系統(tǒng)必須考慮的一個因素，就比如拉瑞.威廉姆斯的很多短線交易系統(tǒng)都有設置止盈條件。這是因為很多短線系統(tǒng)建倉的依據(jù)不是“趨 勢”，要求操單者快進快出，那么其中的有些倉位必定是逆勢單，逆勢操作的風險不言而宜！但是并不是每套交易系統(tǒng)都必須設置止盈點。止盈點換個角度說就是設 置贏利目標，這點對趨勢系統(tǒng)（波段系統(tǒng)）來說并不可取。因為一般趨勢系統(tǒng)（波段系統(tǒng)）的成功率并不高，賺錢的原理在于多賺少虧，長期累計。依據(jù)趨勢操作的 人如果每次進場都要設置盈利目標，那么就會出現(xiàn)大波段的少賺小波段的沒賺到，止損卻也依然存在的情況。這樣做最終的結(jié)果是小賺小虧（設置止損的情況下）扣 除了手續(xù)費最終幫別人打工還交錢！運用趨勢系統(tǒng)交易者不應設置盈利目標，否則將導致主關臆斷，后果可想而知。但是這并不意味著趨勢交易者應該被動挨槍，趨 勢交易者仍然可以積極地改善交易規(guī)則或?qū)で蟾玫囊?guī)則以適應市場——老生常談，市場永遠是對的！

多數(shù)人總在試圖打敗市場，打敗別人，總覺得自己比別人更能預測市場（堪稱半仙）。如果你不信的話你可以上網(wǎng)查查，每天都有不同的”分析師”、“ 專家”在網(wǎng)上發(fā)表高見，他們列舉了很多的理由告訴你某某期貨品種、某某股票到頂或到底了！用比爾.威廉姆的話說，這些人總在說些“毫無根據(jù)”的話。比爾. 威廉姆在他的《證券交易新空間》（《New Trading Dime io 》）的第一章第8頁中寫到：

我們所說的和聽到的關于市場的每件事情幾乎都陷入沒有依據(jù)的世界。沒有依據(jù)的評估會創(chuàng)造出“虛無縹緲世界”里的市場分析。以下是一些沒有依據(jù)的市場評估的例子：

市場正在做頂。

市場已經(jīng)超賣（或者超買）。

我們處于第三浪中。

這是空頭平倉導致的反彈。

投資者不應承受多余500美元的損失。

在一吃交易中承擔的風險不要超過你本錢總額的2%。

本季的產(chǎn)量會是市場上漲。

所有的這些說法都是根本毫無依據(jù)的評估，并且無法以任何準確的方式描述市場或市場的行為。沒有依據(jù)的評估會制造出長久的輸家。。。

更多內(nèi)容請看原著。

朋友們，這是“分析師”和“專家”的飯碗，如今“分析師”和“專家”滿天飛，他們中的大多數(shù)端著這個碗也是為了混口飯而已（當然其中不乏能人，可是你 有火眼金睛？），他們自己從來就不曾“下鍋”！只有灶臺才能練就大廚，看書的只是“學者”。不過他們也構(gòu)成了市場不可缺或的一部分，同時也告訴我們，多數(shù) 人都在尋找市場語言，不同的是每個人與真實市場之間的距離不同而已。

建立交易系統(tǒng)的目的也在于尋求真實的市場語言，建立符合市場的交易規(guī)則。因此系統(tǒng)的優(yōu)劣在于其與市場之間的距離，最終體現(xiàn)在收益上。投資大眾的喜怒哀 樂最終構(gòu)成了市場表情的一部分，交易介質(zhì)（指具體的對象，比如說期貨的“銅”、“鋁”等，下同）的特性也將影響這對應的交易市場（在此我并不想討論影響市 場的因素）。交易者的喜怒哀樂天天變誰也無法預測，可是交易介質(zhì)的特性在時間上是具有持續(xù)性的，它就像人的性格很難改變（所謂江山易改本性難移）。因此抓 住了交易介質(zhì)的特性就等于有了一把金鑰匙——知己知彼百戰(zhàn)不殆！

想要設計出優(yōu)秀的交易系統(tǒng)就得先了解交易對象的特性，針對性的設計才能有好的效果。優(yōu)秀的時裝設計師總不會給所有的人設計一樣的衣服吧？這樣的例子很 多，我將在《神秘的系統(tǒng)》這篇日志中探討。了解交易對象的特性只是交易系統(tǒng)設計的第一步。沒有靈魂的不算一個人，只是行走的軀體。同樣的，一套好的系統(tǒng)應 該有理論支持（至少你要去創(chuàng)造這個理論）。特性指導設計方向，好的理念給系統(tǒng)靈魂！最后是檢驗系統(tǒng)，給系統(tǒng)做微調(diào)。系統(tǒng)檢測可以在歷史數(shù)據(jù)上，也可以結(jié)合 實戰(zhàn)。關于系統(tǒng)調(diào)整請關注《最佳參數(shù)》這篇日志，由于時間的關系，這篇日志中提到的日志只能慢慢補上，有興趣的朋友請關注。

至此，系統(tǒng)設計基本講完，有不清楚的地方多交流！