發(fā)個(gè)套利系統(tǒng) 測試效果還不錯(cuò)

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年12月16日

咨詢內(nèi)容： 本帖最后由 ST振翔于 2012-10-7 20:11 編輯

第一次發(fā)帖，前幾天洗澡的時(shí)候想出來的一個(gè)套利系統(tǒng)，測試效果還不錯(cuò)。
原理：價(jià)差值小于或大于規(guī)定期限內(nèi)的最低或最高值時(shí)，進(jìn)場進(jìn)行套利交易。

PTA和RU15分鐘指數(shù)數(shù)據(jù)測試結(jié)果
交易盈虧曲線圖(詳細(xì)).JPG (48.01 KB, 下載次數(shù): 12) 前天 20:04 上傳
TB技術(shù)人員： 沙發(fā)，不錯(cuò) 謝謝分享
TB客服： 你對spread加上濾波器，高通，會(huì)發(fā)現(xiàn)回撤更小，資金曲線更漂亮。不過實(shí)際操作中滑點(diǎn)和手續(xù)費(fèi)能吃掉所有利潤吧。還有非主力合約，能成交嗎？萬一瘸了一條腿就麻煩了。
網(wǎng)友回復(fù)：
tigerpan 發(fā)表于 2012-10-9 00:26
你對spread加上濾波器，高通，會(huì)發(fā)現(xiàn)回撤更小，資金曲線更漂亮。不過實(shí)際操作中滑點(diǎn)和手續(xù)費(fèi)能吃掉所有利潤 ...

謝謝指教。
濾波器？高通？怎么加啊？
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