開(kāi)拓者 TB Aberration交易系統(tǒng)源碼

作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年12月04日

Aberration

Aberration交易系統(tǒng)是由Keith Fitschen of Trade-System公司在1986年完成的，首次推出在1983年。這是一款完備的趨勢(shì)交易系統(tǒng)，在8種期貨市場(chǎng)之間靈活運(yùn)轉(zhuǎn)：谷物、肉類(lèi)、金屬、能源、外匯和金融以及股指期貨等。運(yùn)用統(tǒng)一的交易分析和價(jià)值指標(biāo)，平均每種商品每年交易4次，部位持有時(shí)間平均60%每年。

Aberration的持續(xù)穩(wěn)定性使其成為期貨投資組合的重要選擇。

//開(kāi)拓者 TB Aberration交易系統(tǒng)源碼

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// 簡(jiǎn)稱: JYXT_Aberration
// 名稱: Aberration
// 類(lèi)別: 公式應(yīng)用
// 類(lèi)型: 用戶應(yīng)用
// 輸出:Rookies
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Params
Numeric Length(35);
Numeric StdDevUp(2.0);
Numeric StdDevDn(-2.0);
Numeric Lots(1);

Vars
NumericSeries UpperBand;
NumericSeries LowerBand;
NumericSeries AveMa;
Numeric StdValue;

Begin

AveMa=Average(Close[1],Length);
StdValue = StandardDev(Close[1],Length);

UpperBand=Avema+StdDevUp*StdValue;
LowerBand=Avema-StdDevUp*StdValue;
PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);
PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);

PlotNumeric("AveMa",AveMa);
If(MarketPosition!=1 &&CrossOver(Close[1],UpperBand[1]))
{
Buy(Lots,Open);
}

If(MarketPosition!=-1 &&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1]))
{
SellShort(Lots,Open);
}

If(MarketPosition==1 && Close[1]<AveMa[1])
{
Sell(Lots,Open);

}

If(MarketPosition==-1 && Close[1]>AveMa[1])
{

BuyToCover(Lots,Open);
}

End

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// 編譯版本 GS2010.12.08
// 用戶版本 2012/07/20 21:07
// 版權(quán)所有 Rookies
// 更改聲明 TradeBlazer Software保留對(duì)TradeBlazer平臺(tái)
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