咨詢內容:
請問套利分析時,
請問套利分析時,合約價差如何切換合約?比如PP1901-1905,如果1901合約到期后,我設置得01-05計算時是變成2001-1905呢?還是會跳過1905剩余的時間,等2005有數據后,切換成2001-2005? ?? 使用均值,百分位分析時總是很迷惑,謝謝你們
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?來源:程序化99網( www.tumamayizhan.com )
博易技術人員:
是的
您好,目前不能自動切換合約,如上所述,如果是近月減去遠月的組合,在合約到期后,會變成下一個年份的月份,這個組合就變成了遠月減去近月,需要手動去調整。
來源 程序化久久網