大家寫策略時進出場用的是什么價格，比如說簡單的區(qū)間突破策略

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2012年12月02日

咨詢內(nèi)容： 本帖最后由 pepsico007 于 2012-9-21 10:20 編輯

不知大家寫策略時進出場用的是什么價格，比如說簡單的區(qū)間突破策略，上軌為MyHigh,下軌為MyLow，則突破上軌買入有兩種寫法：
1：
CODE
If(Close>MyHigh) Buy(1,Close);
2:
CODE
If(High>MyHigh) Buy(1,MyHigh)
不知道哪種寫法更符合實際一些？另外就是止損或者止盈時也有兩種寫法，比如止盈線為StopProfit，價格突破止盈線后再落回止盈線下時止盈出場：
1:
CODE
If(Max(Close,Highest(Close[1],BarssinceEntry))>StopProfit && Close<StopProfit)
Sell(1,Close);

2:
CODE
If(Max(High,Highest(High[1],BarssinceEntry))>StopProfit && Close<StopProfit)
Sell(1, StopProfit);

我現(xiàn)在采用的都是第一種寫法，就是都是以收盤價進行開倉平倉，但是策略效果會稍微差一些，尤其是在大于1分鐘bar上，效果跟第2種寫法差比較多。不知道大家開發(fā)策略時是都以Close進行開平倉還是用的絕對的價格，另外就是，哪一種更符合實際一些呢？
我的體會是，如果采用第2種寫法，很多策略都可以很容以的賺錢，但是判斷時用到了Hign和Close，有點用了未來函數(shù)的意味，然后又不以close交易。
因為剛接觸期貨不久，希望大家不吝賜教，先謝過各位～
TB技術(shù)人員： 本帖最后由捭闔時空于 2012-9-23 09:55 編輯

If(High>=MyHigh && MarketPosition!=1)
{
Buy(1,max(open,MyHigh+MinMove*PriceScale) ;
}

這樣好像更合理