國(guó)外成熟策略R-Breaker分享，提供翻譯后的TB源碼，日內(nèi)系統(tǒng)

作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年11月27日

內(nèi)容： R-Breaker這個(gè)系統(tǒng)，可能很多人比我熟悉，也更為了解，有錯(cuò)誤處還請(qǐng)諒解
另外我并沒(méi)實(shí)盤(pán)驗(yàn)證，在信號(hào)那加入了一個(gè)邏輯鎖，用于控制實(shí)盤(pán)時(shí)有信號(hào)，但又不會(huì)多次滿(mǎn)足反復(fù)開(kāi)倉(cāng)，這個(gè)邏輯鎖我很多系統(tǒng)都會(huì)有，實(shí)戰(zhàn)很好用。

這個(gè)系統(tǒng)本身是用在SP上，多次出現(xiàn)在實(shí)盤(pán)賽的前列。
我覺(jué)得這個(gè)系統(tǒng)的構(gòu)架和思維非常好，直接拿著套國(guó)內(nèi)商品可能表現(xiàn)很差，不過(guò)大家能看到這個(gè)系統(tǒng)的核心思想就足夠了，可以借鑒。忘了說(shuō)了，得用TB V4，要不V3的系列值傳遞那還得接力一下
TB源碼：
1. //------------------------------------------------------------------------
2. // 簡(jiǎn)稱(chēng): R_Breaker
3. // 名稱(chēng):
4. // 類(lèi)別: 公式應(yīng)用
5. // 類(lèi)型: 用戶(hù)應(yīng)用
6. // 輸出: 穿堂風(fēng)分享(平臺(tái): www.tumamayizhan.com )
7. //------------------------------------------------------------------------
9. /*R-Breaker*/
10. //程序化交易 www.tumamayizhan.com
12. Params
13. Numeric notbef(9.00);
14. Numeric notaft(14.55);
15. Numeric f1(0.35);
16. Numeric f2(0.07);
17. Numeric f3(0.25);
18. Numeric reverse(1.00);
19. Numeric rangemin(0.2);
20. Numeric xdiv(3);
22. Vars
23. NumericSeries ssetup(0);
24. NumericSeries bsetup(0);
25. NumericSeries senter(0);
26. NumericSeries benter(0);
27. NumericSeries bbreak(0);
28. NumericSeries sbreak(0);
29. NumericSeries ltoday(0);
30. NumericSeries hitoday(9999);
31. NumericSeries startnow(0);
32. NumericSeries div(0);
33. BoolSeries rfilter(false);
34. Numeric i_reverse;
35. Numeric i_rangemin;
36. Numeric i_vB;
37. Numeric i_vS;
39. Begin
40. i_reverse = reverse*(OpenD(0)/100);
41. i_rangemin = rangemin*(OpenD(0)/100);
42. if(BarStatus==0)
43. {
44. startnow=0;
45. div=max(xdiv,1);
46. }
48. if(Date != Date[1])
49. {
50. SetGlobalVar(0,0);
51. SetGlobalVar(1,0);
52. startnow=startnow+1;
53. ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);
54. senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];
55. benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];
56. bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);
57. bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);
58. sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);
60. hitoday=High;
61. ltoday=Low;
63. rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;
64. }
66. if(High>hitoday)
67. {
68. hitoday=High;
69. }
70. if(Low<ltoday)
71. {
72. ltoday=Low;
73. }
74. if(Time*100>=notbef and Time*100<notaft and startnow>=2 and rfilter)
75. {
77. if(Time != GetGlobalVar(1) and GetGlobalVar(1) != 0)
78. {
79. SetGlobalVar(1,10000);
80. }
81. if(hitoday>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1)
82. {
83. If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))
84. {
85. SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);
86. SetGlobalVar(1,Time);
87. Return;
88. }
89. }
90. if(ltoday<=bsetup and marketposition<1 and GetGlobalVar(1)<1)
91. {
92. If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))
93. {
94. Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);
95. SetGlobalVar(1,Time);
96. Return;
97. }
98. }
100. if(marketposition==-1)
101. {
102. SetGlobalVar(0,1);
103. if(High-EntryPrice>=i_reverse)
104. {
105. BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);
106. Return;
107. }
108. }
109. if(marketposition==1)
110. {
111. SetGlobalVar(0,1);
112. if(EntryPrice-Low>=i_reverse)
113. {
114. Sell(1,entryprice-i_reverse);
115. Return;
116. }
117. }
119. if(marketposition==0)
120. {
121. if(High>=bbreak and GetGlobalVar(0) == 0)
122. {
123. Buy(1,bbreak);
124. Return;
125. }
126. }
127. if(marketposition==0)
128. {
129. if(low<=sbreak and GetGlobalVar(0) == 0)
130. {
131. SellShort(1,sbreak);
132. Return;
133. }
134. }
136. }
138. if(Time*100>=notaft and Time<0.1600)
139. {
141. if(marketposition==-1)
142. {
143. BuyToCover(1,Open);
144. }
145. if(marketposition==1)
146. {
147. Sell(1,Open);
148. }
150. }
151. End
153. //------------------------------------------------------------------------
154. // 編譯版本 GS2010.12.08
155. // 用戶(hù)版本 2011/06/27 14:29
156. // 版權(quán)所有
157. // 更改聲明 TradeBlazer Software保留對(duì)TradeBlazer平臺(tái)
158. // 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫(xiě)的權(quán)利
159. //------------------------------------------------------------------------

TS源碼：
1. {R-Breaker}
2. {***********SystemSetup*******************
3. Trading between 9:15 and 14:29 ChicagoTime only
4. MMStop $1000
5. Close End of Day
6. 10 min Time Frame
7. ******************************************}
10. input:notbef(715),notaft(1229);
11. var:{input:}f1(.35),f2(0.07),f3(.25),reverse(2.00),
12. rangemin(1.15),xdiv(3);
14. var:ssetup(0),bsetup(0),senter(0),benter(0),bbreak(0),sbreak(0),
15. ltoday(0),hitoday(9999),startnow(0),div(0),
16. rfilter(false);
19. if currentbar=1 then startnow=0;
20. div=maxlist(xdiv,1);
21. if d>d[1] then begin
23. startnow=startnow+1;
25. ssetup=hitoday[1]+f1*(c[1]-ltoday[1]);
26. senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+c[1])-(f2)*ltoday[1];
27. benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+c[1])-(f2)*hitoday[1];
28. bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-c[1]);
29. bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup){(1.3625*hitoday[1]+.45*c[1])-.8125*ltoday[1]};
30. sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup){(1.3625*ltoday[1]+.45*c[1])-.8125*hitoday[1]};
32. hitoday=h;
33. ltoday=l;
35. rfilter=hitoday[1]-ltoday[1]>=rangemin;
37. end;
39. if h>hitoday then hitoday=h;
40. if l<ltoday then ltoday=l;
42. if t>=notbef and t<notaft and startnow>=2 and rfilter and
43. date>entrydate(1) then begin
45. if hitoday>=ssetup and marketposition>-1 then
46. SELL("Rlev SE") senter+(hitoday-ssetup)/div stop;
47. if ltoday<=bsetup and marketposition<1 then
48. BUY("Rlev LE") benter-(bsetup-ltoday)/div stop;
50. if marketposition=-1 then
51. BUY("RbUP LE") entryprice+reverse stop;
52. if marketposition=1 then
53. SELL("RbDN SE") entryprice-reverse stop;
55. if marketposition=0 then
56. BUY("Break LE") bbreak stop;
57. if marketposition=0 then
58. SELL("Break SE") sbreak stop;
60. end;
62. if t>=notaft and t<>sess1endtime then begin
64. if marketposition=-1 then
65. EXITSHORT("RbUP SX") entryprice+reverse stop;
66. if marketposition=1 then
67. EXITLONG("RbDN LX") entryprice-reverse stop;
69. EXITSHORT("Late SX") h+.05 stop;
70. EXITLONG("Late LX") l-.05 stop;
71. END;
復(fù)制代碼