檢測主力連續(xù)換月的問題

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2023年08月03日

咨詢內(nèi)容： 在股指連續(xù)進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)回測，換月時的跳空會影響測試的結(jié)果，能不能做到在有持倉的情況下在換月前平倉，沒有持倉的話，換月當(dāng)天不開倉？或者有什么辦法能在程序中檢測換月行為嗎？
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?來源:CXH99.COM
TB技術(shù)人員： 這個問題，我以前問過版主，直接根據(jù)換月規(guī)則就可以解決。遠(yuǎn)期合約的持倉量＞當(dāng)前主力合約的持倉量*1.1

這個問題在代碼主體內(nèi)，任意不嵌套的位置寫幾個代碼就可以解決了。
判斷持倉量的k線周期越小控制的越精確。怎么跨周期調(diào)用數(shù)據(jù)參見開發(fā)指南。
具體語句代碼，自己查找?guī)椭募?br /> if（持倉量[-1]＞持倉量*1.1）
{
if(持多倉）平多倉；
if(持空倉）平空倉；

}
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TB客服：
yazhoubao 發(fā)表于 2019-3-19 07:16
這個問題，我以前問過版主，直接根據(jù)換月規(guī)則就可以解決。遠(yuǎn)期合約的持倉量＞當(dāng)前主力合約的持倉量*1.1

這 ...

您好，問題是同一時期的合約，也有可能出現(xiàn)今天的持倉量大于昨天持倉量1.1倍的情況啊，但實(shí)際上并沒有換月。