量化研究中苦心研究的趨勢突破策略卻遲遲等不到趨勢的東風，資金很快在多空雙方劇烈的拉鋸戰(zhàn)中消耗殆盡，而針對震蕩行情開發(fā)的短期策略卻又在痛失單邊行情的超額利潤。今天給大家介紹一下分組指令量化案例，針對不同行情特征，啟用不同的進出場條件，震蕩和趨勢行情我全都要！
?
*本文講述的分組指令功能基于文華T8趨勢策略量化軟件
?
一、分組指令寫法介紹
?
分組指令可以對開平條件分成N個組，某個組開的倉位只有該組對應的平倉條件條件才能平，其他組的平倉條件即使?jié)M足也不會出信號、發(fā)委托。
?
1、一開一平過濾模型：
?
不同的開倉條件如果想以不同的平倉策略進行平倉，可以利用指令分組來進行控制。在沒有持倉的情況下任意組別都可以開倉，某個組開倉后，只能出該組的平倉信號。
?
?
?
寫法示例：
?
A組開多條件,BK('A');
?
A組平多條件,SP('A');
?
A組開空條件,SK('A');
?
A組平空條件,BP('A');
?
//-------------------------
?
B組開多條件,BK('B');
?
B組平多條件,SP('B');
?
B組開空條件,SK('B');
?
B組平空條件,BP('B');
?
AUTOFILTER;
?
?
?
2、加減倉模型：
?
入場策略和加倉策略可能有所不同，相應的止損及出場策略的使用亦不相同，這時可以采用指令分組的方式實現。在沒有持倉的情況下任意組別都可以開倉，某個組開倉后持倉沒有全部平掉，就只能出該組的加倉和平倉信號。
?
?
?
寫法示例：
?
A組開多條件,BK('A',1);
?
A組平多條件,SP('A',BKVOL);
?
A組開空條件,SK('A',1);
?
A組平空條件,BP('A',SKVOL);
?
//-------------------------
?
B組開多條件,BK('B',1);
?
B組平多條件,SP('B',BKVOL);
?
B組開空條件,SK('B',1);
?
B組平空條件,BP('B',SKVOL);
?
Ps：
?
1.分組指令對組的命名規(guī)則為，只能用 A——I 這九個字母中的其中幾個命名。
?
2.不分組的平倉條件只能平不分組的開倉條件。
?
二、分組指令模型案例解析
?
以下面模型編寫為例，針對趨勢行情和波段行情分別使用了不同的開平條件,趨勢行情以乖離率大于0.06位判斷，進入A組趨勢策略的開平倉條件，震蕩行情以乖離率小于0.06位判斷，進入B組震蕩策略的開平倉條件。
?
?
-
N1:=10;?
-
?
-
N2:=20;?
-
?
-
L1:=6;?
-
?
-
MA1:MA(CLOSE,N1);//N1日收盤價的均線?
-
?
-
MA2:MA(CLOSE,N2);//N2日收盤價的均線?來源?http://www.tumamayizhan.com?
-
?
-
//收盤價減去收盤價在L1周期內的簡單移動平均，除以收盤價在L1周期內的簡單移動平均乘以100；?
-
?
-
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;//收盤價與N周期最低值做差，N周期最高值與N周期最低值做差，兩差之間做比值。?
-
?
-
K:SMA(RSV,3,1);//RSV的移動平均值?
-
?
-
D:SMA(K,3,1);//K的移動平均值?
-
?
-
J:3*K-2*D;?
-
?
-
//----A組趨勢-----?
-
?
-
CLOSEMINUTE>2?&&?CROSS(MA1,MA2)?&&?ABS(BIAS1)>0.06,BK('A');//N1日收盤價和N2日收盤價的均線金叉,BIAS1絕對值大于0.06,A組趨勢做多?來源?程序化交易?http://www.tumamayizhan.com?
-
?
-
CROSSDOWN(CLOSE,MA1),SP('A');//收盤價和N1日收盤價死叉，A組趨勢平倉?
-
?
-
CLOSEMINUTE>2?&&?CROSSDOWN(MA1,MA2)?&&?ABS(BIAS1)>0.06,SK('A');//N1日收價和N2日收價的均線死叉,BIAS1絕對值大于0.06,A組趨勢做空?
-
?
-
CROSS(CLOSE,MA1),BP('A');//收盤價和N1日收盤金死，A組趨勢平倉?
-
?
-
//----B組波段------?
-
?
-
CLOSEMINUTE>2?&&?CROSS(K,D)?&&?ABS(BIAS1)<0.06,BK('B');//KD金叉且BIAS1絕對值小于0.06,B組波段做多?
-
?
-
CROSSDOWN(K,D),SP('B');//KD死叉,B組波段平倉?
-
?
-
CLOSEMINUTE>2?&&?CROSSDOWN(K,D)?&&?ABS(BIAS1)<0.06,SK('B');//KD死叉且BIAS1絕對值小于0.06,B組波段做空?
-
?
-
CROSS(K,D),BP('B');//KD金叉,B組波段平倉?
-
?
-
//-----------------?
-
?
-
CLOSEMINUTE<=2,CLOSEOUT;//交易日收盤前1分鐘清倉?
-
?
-
AUTOFILTER;?
?
* 策略僅作為函數案例分析，不建議實盤直接使用，依此入市，風險自負
?
?
?
以下面截圖效果為例，A組出現開多信號后，即使?jié)M足了b組的平倉條件（綠色圓圈處）KD死叉也不會出現B組的平倉信號，需等后續(xù)滿足A組平倉條件收盤價死叉MA1時才平倉，獲取了整段趨勢行情的收益。{來;源 程序化交易 }
打印本文
關閉窗口