多重時間結構動量策略思路及源碼

多重時間結構動量策略

1    在大時間結構動量指標方向上交易
2    隨著小時間結構動量指標反轉執行交易入場計劃


規則一  、  如果大時間結構動量狀態不在超買或超賣區，那么就順著動量趨勢方向進行交易。

大時間結構動量狀態確定交易方向，但這并不意味著開始交易了，它僅表明潛在的交易方向，做多還是做空。在考慮具體交易之

前，小時間結構動量反轉必須確立。出現小時間結構動量反轉也不能立即開始交易建倉，但它滿足了可以考慮建倉的前提條件。

規則二  、 以大時間結構動量趨勢方向為交易方向，隨著小時間結構動量產生順向反轉而準備執行交易入場計劃。可以建倉條件

成立。

上述兩個規則的成立是考慮建倉前必須必備的前提條件。

在可建倉條件成立后，只有當一根k線的高點或低點在小時間結構動量方向上被突破時才能開始真正的入場交易。

小時間結構動量牛向（熊向）反轉必須出現在超買（超賣）區下方才有效。

雙重時間結構動量策略交易規則

大時間結構動量         小時間結構動量    　    　
牛市,沒到超買區      隨著在超買區下方出現牛向反轉考慮做多
牛市,到達超買區         不再新增多頭倉位,隨著熊向反轉準備做空
熊市,沒到超賣區         隨著在超賣區上方出現熊向反轉考慮做空
熊市,到達超賣區         不再新增空頭倉位,隨著牛向反轉準備做多   


根據以上交易規則，在MC寫了一個策略，用在小時和日線周期。

策略代碼如下：

variables:  MTM_data2(0),RSI_data2(0),filter_buy(false),filter_sell(false);

MTM_data2=Momentum(close,20) of data2;
RSI_data2=RSI(close,14) of data2;  

filter_buy=MTM_data2>0 and RSI_data2>50;
filter_sell=MTM_data2<0 and RSI_data2<50;  

if filter_buy and Momentum(close,20) crosses above 0 and marketposition<>1 then
buy next bar at high[1] + 1 point stop;      

if filter_sell and Momentum(close,20) crosses under 0 and marketposition<>-1 then  
sellshort next bar at low[1] - 1 point stop;


if marketposition=1 and Momentum(close,20)<0 then
sell next bar at market;

if marketposition=-1 and Momentum(close,20)>0 then
buytocover next bar at market;  

 

策略的績效還不錯。以滬銅為例。 用在小時和日線周期。

策略績效概要

平倉權益曲線

總體交易分析

在其他品種上也有不錯的表現。 感興趣的朋友可以測試下。
在交流中取得進步。 歡迎大家討論，一起改進、完善這個策略。