秒周期k線程序化編寫

作者：文華財經來源：cxh99.com 發布時間：2019年05月17日

咨詢內容： ?老師好，經過請教過幾次，覺得老師的設計水平確實比我這電腦菜鳥強太多了，也啟發了些思路。現在想請老師幫著設計這樣一個簡單的小程序：做的是香港的恒生指數期貨，從早晨9:15到下午16點30分，而我實際上是從早晨9:30到下午16:15. 用的是秒鐘的K線。程序到下午16:15全部平倉，做的是一手，用的是過濾模型，具體要求如下： 1），設定早晨9:30整的開盤價為基準價位； 2），當行情比基準價位上升100個點以上，又回到60點的位置或以下（比如，基準價是20000點，漲到20123點，后又跌到20060或更多）的時候，做一個多單（買入一手），如果此單虧損20個點，則平倉，（如，在20060買入，跌到20040），并將平倉的這個點設為新的基準價位，重復上面的動作。知道行情結束16:15全部平倉。? 3），與2）完全相反：當行情比基準價位下降100個點以上，又回到比基準點跌60點的位置或以上（比如，基準價是20000點，跌到19896點，后又漲到19940或更多）的時候，做一個空單（賣出一手），如果此單虧損20個點，則平倉，（如，在19940賣出買入，漲到19960），并將平倉的這個點設為新的基準價位，重復上面的動作。知道行情結束16:15全部平倉。?
您看可否請老師幫我設計以下？請注意，2）和3）是互相交互的，就是，當行情漲了100個點，又跌到60個點，做一手多，虧損了20點后，有可能一這個新的基準點為起點，又跌了100點后又漲了40個點，這時候執行3），做空單，這個過程，每次會虧20個點，不會虧更多，如果是賺，就是賺到整個行情當天結束。
謝謝老師。

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?來源:程序化99
文華技術人員：
參考：

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VARIABLE:OO:=0;
M1:=100;
M2:=40;
M3:=20;
TT:=TIME>=0930&&TIME<1615;
NN:=BARSLAST(TIME=0930)+1;
N:=BARSLAST(CROSSDOWN(BKVOL+SKVOL,0.5))+1;

IF EVERY(BKVOL+SKVOL=0,DAYBARPOS) THEN BEGIN
OO:=VALUEWHEN(TIME=0930,O);
END

IF EXIST(BKVOL+SKVOL>0,DAYBARPOS)&&(ISLASTBP||ISLASTSP) THEN BEGIN
OO:=VALUEWHEN(CROSSDOWN(BKVOL+SKVOL,0.5),C);
END

TT&&HHV(H,NN)>OO+M1*MINPRICE&&C<HHV(H,NN)-M2*MINPRICE,BK;
TT&&LLV(L,NN)<OO-M1*MINPRICE&&C>LLV(L,NN)+M2*MINPRICE,SK;
TT&&HHV(H,N)>OO+M1*MINPRICE&&C<HHV(H,N)-M2*MINPRICE,BK;
TT&&LLV(L,N)<OO-M1*MINPRICE&&C>LLV(L,N)+M2*MINPRICE,SK;
C<BKPRICE-M3*MINPRICE,SP;
C>SKPRICE+M3*MINPRICE,BP;
TIME>=1615,CLOSEOUT;
CHECKSIG(CLOSEOUT,'A',0,'C',0,0);
AUTOFILTER;
OO;

?

?來源: www.tumamayizhan.com
文華客服： ?老師好，感謝您編了一個這么個復雜的程序。我試著運行了一下，我用的是香港的小恒生指數期貨，從10月3日到現在，秒鐘的K線圖。但是，怎么什么都沒有啊，出現信號的次數為零，顯然是哪里有問題，麻煩老師幫著看一下！?
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網友回復：
?我們本地從181024開始回測是有信號的，應該是因為上漲100點這樣的條件比較苛刻，所以信號比較少

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修改2樓M1、M2、M3，修改小些重新回測看看

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文件名：1.jpg