程序化交易回測，如果是幾個不同策略組合在一起進行回測的話，那么組合后的交易結果完全是按照組合中最前面的那個策略進行計算的。無論你選擇了幾個不同的策略和交易品種，回測都是只按照排序最前面的那個策略和品種進行計算的。要知道不同的品種，不同的策略，價格，持倉都是完全不同的，這樣計算出來的結果跟實際策略組合評測的結果根本不是一回事啊。這個錯誤也奇葩了吧？
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