跨合約引用上證指數
作者：文華財經 來源：cxh99.com 發布時間：2019年02月25日
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咨詢內容：
?老師，能否根據上證指數的k線組合情況，來自動決策IF合約的買賣，如：
條件：每天10點開始，上證指數1分鐘k線創出全日新低后，k線出現三連陽，且三連陽累計漲幅不大于0.5%
決策：出現上述條件時，if合約現價減1點的價位開多倉3手，5點止損止盈。
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?來源:程序化99
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文華技術人員：
判斷條件限制較多，較難出信號，如果沒有信號建議您調整一下思路
參考：
以下內容需單獨保存為指標，并命名為ZB
ZF:=(C-REF(C,DAYBARPOS))/REF(C,DAYBARPOS);TJ1:=TIME>1000&&C<LV(L,DAYBARPOS-1)&&EVERY(ISUP,3)&&SUM(ZF,3)<=0.005;TJ2:=TIME>1000&&C>HV(H,DAYBARPOS-1)&&EVERY(ISDOWN,3)&&SUM(ZF,3)>=-0.005;
以下模型加載到IF合約使用
#CALL_PLUS[999001,MIN,1,ZB] AS VARD:=VAR.TJ1;K:=VAR.TJ2;D,BK(3);K,SK(3);C>BKPRICE+5*MINPRICE||C<BKPRICE-5*MINPRICE,SP(BKVOL);C<SKPRICE-5*MINPRICE||C>SKPRICE+5*MINPRICE,BP(SKVOL);SETSIGPRICETYPE(BK,CMPETITV_ORDER);SETSIGPRICETYPE(SK,CMPETITV_ORDER);
關于#CALL_PLUS詳細您可以雙擊函數右鍵查看對應的函數說明
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