文華WH8單模型多合約批量回測如何選擇最優合約

單模型多合約批量回測選最優合約

程序化交易策略是不具備普適性的，我們很難構建出一個適用于所有合約的交易系統，但針對一個合約制定一個適合的模型則相對簡單，同樣的，針對一個模型也勢必會存在一組最佳的交易合約。

軟件的“批量回測”功能，可同步回測多個備選合約，快速出具各個合約的獨立分析報告，投資者通過對比關注的收益指標便可快速挑選出符合策略的最佳合約。

1、案例：多合約同步回測，批量篩選最優合約

比如，針對MA組合策略以上期所部分指數合約作為樣本進行批量回測，篩選最佳交易合約。回測后每一個合約都生成一份獨立的回測報告和獨立的資金曲線圖（如下圖1）；投資者點擊合約名稱可切換回測報告分析，雙擊回測項目可對各合約的參考指標進行橫向對比和優選（如下圖2），極大程度的簡化了操作步驟。

如上圖，是滬銅合約的回測資金曲線，盈利效果還算不錯，那它是否就是最當前策略的最佳交易合約呢？當我們展開各指標項進行橫向對比時，可以看到滬銅合約盈利率雖高，但是權益最大回撤竟高達80772，扣除掉最大盈利后的收益率已為負值，看來滬銅合約在測試期間的盈利并不穩定。（來源: www.tumamayizhan.com）

而螺紋合約雖然盈利率沒有滬銅高，但盈虧比和扣除掉最大盈利后的正向收益等都是所有備選合約中較高的，回撤也是最小的，可見螺紋合約在測試階段內一直保持著穩定的盈利效果，是當前交易策略最佳的交易合約。（來源: www.tumamayizhan.com）

如下圖，優選交易合約后，可以直接對模型進行參數優化，一鍵添加到模組實際運行。

2、批量回測的操作步驟：

如下圖，是批量回測的建立步驟。