程序化交易初步認識

一程序化交易的概念

程序化交易是一種在計算機和網絡技術的支持下，瞬間完成您預先設置好的組合交易指令的一種交易手段。您可將您的交易思路，通過文華提供的函數、語法及編輯平臺，編寫成交易模型，實現自動開平倉、自動止損、自動止盈。

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二、程序化交易比手動交易的優勢

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（一）程序化交易反應速度快于人腦

手動交易時，從眼睛看到到大腦確認再到按鍵買賣至少需要1-2秒的時間，期貨價格瞬息萬變，1-2秒足以讓價格跑遠，這樣會提高我們的交易成本，如果長期累積下來，也損失了一筆不小的財富。

而程序化交易由電腦盯盤，從信號發出到電腦下單交易僅需要幾毫秒時間（1毫秒=千分之一秒）。在瞬息萬變的交易市場里面，這種速度可讓我們在機會出現時第一時間進出場，降低交易成本，讓交易者積累更多的財富。

（二）程序化交易回避人性的弱點

人手交易的最大障礙是什么？是交易者內心的思想波動。因為人的大腦每時每刻都在涌現出不同的想法。這些想法有可能會對交易思路造成干擾。明明有的時候按規則要止損了，但是有可能就因為交易者心里面的一絲猶豫，而導致錯過了最好的平倉時機，令虧損擴大。

程序化交易的最大特點是克服了人手交易的不確定性，電腦本身沒有感情，可嚴格按照程序化的設定不間斷地連續交易，完全可實現人腦無法達到的穩定性。

（三）程序化交易可復制成功

人只有兩只眼，同一時間只能觀察一個合約，但每天存在交易機會的合約有很多，您只能愁于空有一身好本領，卻無法分身把收益最大化。

而程序化交易可同時監測幾十個合約、周期，只要把您成功的交易經驗轉化程序化可讀懂的語言，程序化就可幫您復制成功。

三、程序化的價值不僅僅是自動下單

程序化也是研究的平臺

在近幾年的交易中，有這樣一種現象正悄然形成，一些年輕的投資者雖然進入期貨市場的時間不長，但卻一樣可以擁有良好的收益情況并且將回撤也控制的很到位。從前成功的交易人幾乎都是交易經驗豐富的老期貨，為什么近幾年卻能夠涌現出年輕的優秀交易員呢？這其中，程序化扮演了重要的角色。

計算機的最大特點是高效率的數據運算和高智能的數據分析，1分鐘周期一天有225根K線數據，按照每年250個交易日計算，如果想要分析出1分鐘周期一年的均線走勢，我們需要計算至少5.6萬根K線數據，這個統計由人來完成可能需要幾天，但計算機只需要幾秒鐘。我們可利用程序化語言將想要統計的數據告訴計算機，由計算機幫我們完成計算，例如挖掘歷史行情研究K線震動幅度和行情漲跌的規律、探究開盤跳空幅度和當日行情漲跌幅之間的規律等等。

當我們覺得自己似乎發現了一些規律希望驗證時，程序化平臺自帶的效果測試功能可幫助我們在歷史數據上驗證規律是否有效，策略是否可行。我們還可通過程序化平臺自帶的策略優化功能對思路進行完善，大大縮短了投資者確立自己交易策略的時間。