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input:length_A(20), length_B(30);
var: mv_A(0), mv_B(0), state_A(-1), state_B(-1);
?
mv_A=averagefc(close,length_A);? //A模型的均線值，存儲(chǔ)到mv_A變量上
mv_B=averagefc(close,length_B);? //B模型的均線值，存儲(chǔ)到mv_B變量上
?
if close cross above mv_A then
? ? ? ? state_A=1? ?//A模型的多倉狀態(tài)，賦值變量state_A為1
else if close cross under mv_A then
? ? ? ? state_A=0;? //A模型的空倉狀態(tài)，賦值變量state_A為0
?
if close cross above mv_B then
? ? ? ? state_B=1? //B模型的多倉狀態(tài)，賦值變量state_B為1
else if close cross under mv_B then
? ? ? ? state_B=0;? //B模型的空倉狀態(tài)，賦值變量state_B為0
?
if state_A=1 and state_B=1 and (state_A=1 and state_B=1)[1]=false and marketposition=0 then
? ? ? ? buy next bar at market;
{當(dāng)A和B模型都處于多倉狀態(tài)時(shí)，開倉}
?
if marketposition=1 and (close cross under mv_A or close cross under mv_B) then
? ? ? ? sell next bar at market;
{當(dāng)A模型或者B模型出現(xiàn)平倉信號(hào)時(shí)，執(zhí)行平倉}
?
對于其它的開平倉信號(hào)執(zhí)行，您可以通過mv_A、mv_B、state_A、state_B進(jìn)行組合；
上面寫的信號(hào)是針對同一個(gè)商品合約進(jìn)行的，若您需要使AB兩個(gè)模型分別針對不同的商品合約，您可以在圖表上插入子圖并且對上述代碼進(jìn)行微調(diào)；
上面寫的信號(hào)是針對一個(gè)商品下單，若您需要對不同的商品合約下單，您需要通過PT功能，投資組合下單。
一、您所說的A模型和B模型，實(shí)際上可以編寫在一個(gè)信號(hào)中，也就是一個(gè)策略，那么一個(gè)策略的績效當(dāng)然可以回測評定，和其它策略一樣，加載到商品合約上、然后在策略屬性中更改成您需要的設(shè)置，最后點(diǎn)擊“視圖”中的策略績效報(bào)告即可。
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二、如果說，您需要A模型和B模型分別對不同的商品合約進(jìn)行交易，那么您可以使用MC的投資組合回測和投資組合交易的功能，回測績效是整體的績效，當(dāng)然也可以單獨(dú)看績效。
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input:length_A(20), length_B(30);
var: mv_A(0), mv_B(0), state_A(-1), state_B(-1);
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mv_A=averagefc(close,length_A);? //A模型的均線值，存儲(chǔ)到mv_A變量上
mv_B=averagefc(close,length_B);? //B模型的均線值，存儲(chǔ)到mv_B變量上
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if close cross above mv_A then
? ? ? ? state_A=1? ?//A模型的多倉狀態(tài)，賦值變量state_A為1
else if close cross under mv_A then
? ? ? ? state_A=0;? //A模型的空倉狀態(tài)，賦值變量state_A為0
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if close cross above mv_B then
? ? ? ? state_B=1? //B模型的多倉狀態(tài)，賦值變量state_B為1
else if close cross under mv_B then
? ? ? ? state_B=0;? //B模型的空倉狀態(tài)，賦值變量state_B為0
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if state_A=1 and state_B=1 and (state_A=1 and state_B=1)[1]=false and marketposition=0 then
? ? ? ? buy next bar at market;
{當(dāng)A和B模型都處于多倉狀態(tài)時(shí)，開倉}
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if marketposition=1 and (close cross under mv_A or close cross under mv_B) then
? ? ? ? sell next bar at market;
{當(dāng)A模型或者B模型出現(xiàn)平倉信號(hào)時(shí)，執(zhí)行平倉}
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對于其它的開平倉信號(hào)執(zhí)行，您可以通過mv_A、mv_B、state_A、state_B進(jìn)行組合；
上面寫的信號(hào)是針對同一個(gè)商品合約進(jìn)行的，若您需要使AB兩個(gè)模型分別針對不同的商品合約，您可以在圖表上插入子圖并且對上述代碼進(jìn)行微調(diào)；
上面寫的信號(hào)是針對一個(gè)商品下單，若您需要對不同的商品合約下單，您需要通過PT功能，投資組合下單。
一、您所說的A模型和B模型，實(shí)際上可以編寫在一個(gè)信號(hào)中，也就是一個(gè)策略，那么一個(gè)策略的績效當(dāng)然可以回測評定，和其它策略一樣，加載到商品合約上、然后在策略屬性中更改成您需要的設(shè)置，最后點(diǎn)擊“視圖”中的策略績效報(bào)告即可。
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二、如果說，您需要A模型和B模型分別對不同的商品合約進(jìn)行交易，那么您可以使用MC的投資組合回測和投資組合交易的功能，回測績效是整體的績效，當(dāng)然也可以單獨(dú)看績效。
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其實(shí)我在文華上也咨詢過同樣的問題，因?yàn)锳模型和B模型屬于不同的周期，文華要加載某一周期上才能回測，所以針對這個(gè)要涉及兩個(gè)周期的模型，文華不能回測。老師說MC可以回測分屬于不同周期的模型，那么我應(yīng)該加載在A模型的15分鐘上回測，還是加載在B模型的周K線上回測？問題的焦點(diǎn)是MC如何處理A模型和B模型在不同周期上的數(shù)據(jù)調(diào)用？
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抱歉，上面編寫的MC代碼其實(shí)是加載到一個(gè)周期的商品合約上的，這個(gè)不是您真實(shí)需求的，也怪我對您之前的意思理解偏差了。
您的兩個(gè)模型是分別加載到同一個(gè)商品合約并且是不同周期的，而且兩個(gè)模型之間還互相“聯(lián)系”以確定開倉和平倉，那么您的這個(gè)需求可以通過投資組合交易來實(shí)現(xiàn)；目前MC8s只支持投資組合回測，您可以使MC8s版本的投資組合回測功能實(shí)現(xiàn)回測，組合回測中也包含單獨(dú)的回測，實(shí)盤交易的話，您需要通過圖表進(jìn)行交易，兩個(gè)圖表之間需要通過全局變量進(jìn)行傳遞信息以確定開倉和平倉；MCpro版本和MC精英版支持投資組合交易（當(dāng)然投資組合回測也是可以的）。
http://forums.icetech.com.cn/for ... &extra=page%3D2這個(gè)帖子您看一下
您可能需要學(xué)習(xí)一下投資組合回測、投資組合交易及圖表中使全局變量等相關(guān)內(nèi)容了
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抱歉，上面編寫的MC代碼其實(shí)是加載到一個(gè)周期的商品合約上的，這個(gè)不是您真實(shí)需求的，也怪我對您之前的意思理解偏差了。
您的兩個(gè)模型是分別加載到同一個(gè)商品合約并且是不同周期的，而且兩個(gè)模型之間還互相“聯(lián)系”以確定開倉和平倉，那么您的這個(gè)需求可以通過投資組合交易來實(shí)現(xiàn)；目前MC8s只支持投資組合回測，您可以使MC8s版本的投資組合回測功能實(shí)現(xiàn)回測，組合回測中也包含單獨(dú)的回測，實(shí)盤交易的話，您需要通過圖表進(jìn)行交易，兩個(gè)圖表之間需要通過全局變量進(jìn)行傳遞信息以確定開倉和平倉；MCpro版本和MC精英版支持投資組合交易（當(dāng)然投資組合回測也是可以的）。
http://forums.icetech.com.cn/for ... &extra=page%3D2這個(gè)帖子您看一下
您可能需要學(xué)習(xí)一下投資組合回測、投資組合交易及圖表中使全局變量等相關(guān)內(nèi)容了