關于跨周期問題

?1.日線反手模型（收盤價一個信號），把滿足條件引入到5分鐘周期交易(日線ma30>REF（ma30，1）,BPK;<REF(MA30,1),SPK;)

并且時間要求time=1500、按道理結果應該和日線結果相同吧、但是沒有信號、把時間要求為TIME=1455 有成交信號、但是和日線回測結果相差很大、什么原因？怎么才能和日線結果一樣？

2.分鐘周期反手模型有夜盤的品種要求：當天有平倉信號的可以再發出信號、當天如果沒有平倉信號則只能發出一次信號? 怎么寫？

3.分鐘周期反手模型有夜盤的品種要求：當天bpk、spk信號各自最多2次怎么寫？

4.如果在5分鐘周期使用CLOSEKLINE(1,10);要求最后一根k線發出信號、怎么弄？

5.日線使用CLOSEKLINE(1,10);對價委托?、如果未能成交、怎么自動在下一根開盤繼續發出委托

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?來源:程序化99

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?來源: www.tumamayizhan.com

、理論上回測結果應該基本一樣、實際差別很大（可能我寫的錯誤）.求老師糾正現在的.并且寫分鐘周期正確的

#CALL_PLUS[4113,DAY,1,E0RZNLN] AS VAR//XLME鋅

DT:=VAR.DT;
KT:=VAR.KT;
#IMPORT [ DAY, 1,E0RZNLN ] AS VAR1
BB:=VAR1.BBN;
SS:=VAR1.SSN;

DD:=DT+BB,NODRAW;//多頭兩條件
KK:=KT+SS,NODRAW;//空頭兩條件

TM:=?IF(PERIOD <8,ISLASTKLINE,1) ;//是否錯誤？？

BKVOL=0&&BB&&TM,BPK;
BKVOL=0&&DT&&TM,BPK;

SKVOL=0&&SS&&TM,SPK;
SKVOL=0&&KT&&TM,SPK;

BKVOL>0&&SS&&KT&&TM,SPK;
SKVOL>0&&BB&&DT&&TM,BPK;
(BKVOL>0&&DD<2&&C>BKPRICE+30)&&TM,SP;
(SKVOL>0&&KK<2&&C<SKPRICE-30)&&TM,BP;

//CLOSEKLINE(1,10);//當天最后k線分鐘使用
//TRADE_OTHER('AUTO');
AUTOFILTER;

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