文華程序化交易－加減倉模型的運(yùn)行規(guī)則

1、加減倉模型的編寫

加減倉模型，允許連續(xù)出開倉信號(hào)或者連續(xù)出平倉信號(hào)，可以實(shí)現(xiàn)加倉、減倉。

支持的指令：BK（N）、BP（N）、SK（N）、SP（N）、CLOSEOUT、BPK（N）、SPK（N），不支持不帶手?jǐn)?shù)的開平倉指令。

（1）支持指令分組。

（2）多個(gè)指令條件同時(shí)滿足時(shí)，按條件語句編寫的先后順序執(zhí)行信號(hào)。

2、模組的加載初始化

延續(xù)歷史信號(hào)：

加載時(shí)根據(jù)歷史信號(hào)自動(dòng)加載模組，模組后續(xù)運(yùn)行根據(jù)歷史最后信號(hào)和理論持倉，執(zhí)行模型后續(xù)發(fā)出的信號(hào)。

每次手動(dòng)初始化重新開始：

用戶手動(dòng)輸入信號(hào)方向和信號(hào)價(jià)格。模組后續(xù)運(yùn)行，以帶入的信號(hào)以及持倉，執(zhí)行模型后續(xù)出的信號(hào)。

3、信號(hào)的下單手?jǐn)?shù)

按照指令里寫的手?jǐn)?shù)下單（模組可用資金不足，根據(jù)可開倉手?jǐn)?shù)執(zhí)行）；

可以用MYVOL函數(shù)取運(yùn)行模組中的設(shè)定的下單手?jǐn)?shù)，例如：BK(2*MYVOL)。

4、主觀干預(yù)

（1）當(dāng)前信號(hào)是開倉信號(hào)（BK、SK）、反手信號(hào)（BPK、SPK）的狀態(tài)下，在本根和后續(xù)k線上，可以加倉下單，也可以減倉下單（加倉后子賬戶持倉小于等于理論持倉）；

（2）當(dāng)前信號(hào)是平倉信號(hào)（BP、SP）的狀態(tài)下，在本根和后續(xù)k線上，可以減倉下單；

（3）模組理論持倉為0時(shí)候，不允許主觀干預(yù)。

干預(yù)失敗的幾種情況：

（1）有掛單不能進(jìn)行手動(dòng)干預(yù)；

（2）有未處理完的操作不能進(jìn)行手動(dòng)干預(yù)；

（3）有多頭持倉不能干預(yù)賣開；

（4）有空頭持倉不能干預(yù)買開；

（5）沒有多頭持倉不能干預(yù)賣平；

（6）沒有空頭持倉不能干預(yù)買平。

干預(yù)成功的結(jié)果：

直接發(fā)出委托，不在K線圖上產(chǎn)生信號(hào)，但是會(huì)改變模組子賬戶持倉。

5、加減倉模型根據(jù)模組持倉來計(jì)算下一個(gè)信號(hào)

（1）模組的理論持倉為0的情況下，找開倉信號(hào)（BK或SK），先找到的有效；

（2）開倉信號(hào)后，可以出現(xiàn)繼續(xù)加倉信號(hào)、再減倉信號(hào)、反手信號(hào)或清倉信號(hào)；

（3）平倉信號(hào)后，可以出現(xiàn)繼續(xù)減倉信號(hào)、再加倉信號(hào)或清倉信號(hào)；

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6、一根k線多信號(hào)

一根k線上信號(hào)確定以后，會(huì)計(jì)算下一個(gè)信號(hào)，支持一根k線上先后出現(xiàn)多個(gè)信號(hào)。

信號(hào)的下單執(zhí)行規(guī)則

（1）開倉信號(hào)發(fā)出時(shí)，不管模組中是否有掛單，直接發(fā)出開倉指令；

（2）平倉信號(hào)發(fā)出時(shí)：

① 如果之前發(fā)出的開倉信號(hào)委托還沒有發(fā)出，則停止執(zhí)行平倉信號(hào)；

② 如果之前發(fā)出的開倉信號(hào)有掛單（還沒有成交或部分成交），先撤掉當(dāng)前模組所有的開倉掛單，然后執(zhí)行平倉指令（平實(shí)際的模組持倉手?jǐn)?shù)，如果0手持倉就不發(fā)委托）；

（3）在系統(tǒng)正在執(zhí)行信號(hào)忽閃造成的消失處理的情況下，必須等信號(hào)消失處理完，再執(zhí)行新的信號(hào)；

（4）信號(hào)消失的處理：

① 對(duì)應(yīng)的信號(hào)還未發(fā)出委托，則停止執(zhí)行該信號(hào)；

② 對(duì)應(yīng)的信號(hào)有掛單，但是還沒有成交，撤掉掛單；

③ 對(duì)應(yīng)的開倉信號(hào)已經(jīng)委托并且成交（全部成交或部分成交），則平倉對(duì)應(yīng)手?jǐn)?shù)，恢復(fù)0持倉狀態(tài)；

④ 對(duì)應(yīng)的平倉信號(hào)已經(jīng)委托并且成交（全部成交或部分成交），則新開倉對(duì)應(yīng)手?jǐn)?shù)，恢復(fù)以前的持倉狀態(tài)。

來源? http://www.tumamayizhan.com/2018/02/11/50093.shtml