文華程序化交易－第二步 模型測試和優化

點擊下圖④處的【資金曲線】，可非常直觀的看資金曲線的變化情況，從而去檢查模型的效果是否符合我們的預期要求。

資金最大回撤發生在哪一根K線？出現資金最大回撤時的幾筆交易的盈虧都是多少？模型測試的每筆交易的時間和價格具體是多少？這一系列問題都可在“交易明細”中找到答案。交易明細以表格的形式給出了模型完整的成交明細，讓我們深度了解模型。

如下圖紅框位置所示：通過【交易明細】按鈕，查看詳細的效果測試成交明細。

兩個盈虧比相同的模型，滑點對盈虧比影響小的那一個，顯然是更優的模型。而敏感性測試圖能以滑點和平均盈利/平均虧損為橫、縱坐標，用線的形式直觀顯示出滑點變化對平均盈虧的影響，幫助我們找到更好的模型。除了以滑點和平均盈利/平均虧損為橫縱坐標外，還可顯示以手續費和收益率、開倉手數和平倉盈虧等多種參數為橫縱坐標的測試圖，從各個方面測試模型的敏感度。

如下圖紅框位置所示：選擇橫坐標和縱坐標要考量的變量后，點擊【計算】按鈕查看敏感性測試圖。

我們會發現在一段時間內表現很好的模型，過了一段時間就好像失效了一樣，這種情況可能是由于模型參數不再適應當前市場行情引起的，我們需要統計歷史數據尋找新的最優參數，但單憑人工計算幾乎是不能的。利用“參數優化”功能，可在指定的范圍內讓計算機篩選出最適合當前行情的參數。

如下圖所示：通過①【枚舉】按鈕，進行大范圍海選抽樣。通過②【遺傳】按鈕，在已經篩選的優質參數附近尋找更優的參數。參數優化原理，請參數說明書“參數優化讓模型達到最優”。