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策略報(bào)告如此，想問(wèn)下回測(cè)效果這樣的策略有哪里需要注意的么。??1min IF1603 曲線。
策略思想：
? ?? ?? ?? ?? ?? ?1、永遠(yuǎn)在場(chǎng)內(nèi)，不止盈不止損，每個(gè)bar判定多空方向 ， 把握趨勢(shì)的收益。
? ?? ?? ?? ?? ?? ?2、用過(guò)使用 1min的類高頻方法，來(lái)控制最大回撤。
? ?? ?? ?? ?? ?? ?3、兩個(gè)參數(shù)，短期策略參數(shù)與長(zhǎng)期策略參數(shù)。
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C.png (22.11 KB, 下載次數(shù): 6) 2017-3-21 18:37 上傳 點(diǎn)擊文件名下載附件 ?
input: attrShortN(6) , attrLongM(9) ;
var: max_mi(0.0),min_mi(0.0),shortDirection(0),aveLongM_lag1(0.0),
? ???aveLongM(0.0) ,??longDirection(0) , nowDirection(0);
max_mi = Highest(High[1] ,attrShortN - 2);
min_mi = Lowest(Low[1] , attrShortN - 2);
shortDirection = 0;
if close <= min_mi and close <= Open[attrShortN-1] then shortDirection = -1;
if close >= max_mi and close >= Open[attrShortN-1] then shortDirection = 1;
aveLongM_lag1 = Average( Close[1] , attrLongM);
aveLongM = Average( Close , attrLongM);
longDirection = 0;
if aveLongM >= aveLongM_lag1 then longDirection = 1;
if aveLongM < aveLongM_lag1 then longDirection = -1;
nowDirection = longDirection;
if shortDirection <> 0 then nowDirection = shortDirection;
if marketposition = 0 then begin
? ? ? ? if nowDirection > 0 then buy ("bk") next bar market;? ? ? ?
? ? ? ? if nowDirection < 0 then sellshort ("sk") next bar market;
end;// www.tumamayizhan.com
if marketposition > 0 and nowDirection < 0 then sellshort ("ns") next bar market;
if marketposition < 0 and nowDirection > 0 then buy ("nb") next bar market;
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