期貨期權(quán)交流請(qǐng)問某期貨品種的指數(shù)合約0000是怎么計(jì)算出來的？
作者：MC 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2017年08月17日
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咨詢內(nèi)容：
麻煩給個(gè)計(jì)算公式，謝謝。
另外，我可否根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)生成一個(gè)自定義的合約品種，比如兩個(gè)合約的價(jià)差合約。該如何生成？
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MC技術(shù)部：
000000指數(shù)連續(xù)合約是通過在該商品合約所有當(dāng)前上架的月份合約通過持倉(cāng)量加權(quán)平均計(jì)算出來的。這個(gè)數(shù)據(jù)是后臺(tái)計(jì)算添加的，您添加不了。MC8.8支持生成組合價(jià)差報(bào)價(jià)和交易（見官網(wǎng)8.8操作手冊(cè)），MC8s不支持坐著組合價(jià)差報(bào)價(jià)，但是可以通過兩個(gè)圖表進(jìn)行價(jià)差套利（策略星視頻http://school.algostars.com.cn/course/content?id=577），MCpro版本支持無圖表交易和投資組合交易，價(jià)差交易也是投資組合交易的一個(gè)特例。
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