期貨期權(quán)交流自己編的mro公式

作者：MC 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2016年06月25日

咨詢內(nèi)容： 感覺我這個(gè)邏輯更簡短和易理解

Input:condition(TrueFalseSeries),period(NumericSimple),times(NumericSimple);

var:record(0);

record=0;

if  (times<=period and times>0) then // times就是自己要求的向左邊數(shù)起第幾次條件成立

begin

  for value1=0 to (period-1)

  begin

if condition[value1] then

begin

   value2=value1;//循環(huán)中，每次滿足條件，將回溯點(diǎn)存儲起來

   record=record+1；//循環(huán)中，每次滿足條件，都加1記錄起來

   if record=times then

   break; //一旦記錄的次數(shù)達(dá)到參數(shù)指定的times ,中斷循環(huán)

end;

  end;

end;

if (record < 1 or record<times) then

mymrotimes=-1 //一旦記錄的次數(shù)小于1 （即一次條件都沒有滿足）或者小于指定的times時(shí) ，函數(shù)mymrotimes=-1，因?yàn)闆]有                            達(dá)到我們想要的要求

else

mymrotimes=value2;

已經(jīng)核對過  和mro功能一樣  其實(shí)我發(fā)現(xiàn)

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2015-7-22 14:27 上傳

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