期貨期權交流找最有效率的商品交易！

作者：MC 來源：cxh99.com 發布時間：2016年06月23日

咨詢內容： 最近閱讀《Trend Following Bible》這本書，里面有兩個主題我認為不錯，第一個是要會選市場；第二個是要有固定交易決策的SOP。
作者認為市場有很多個，到處都有交易機會，但是應該要找投資效率最高的市場進行交易，簡單來說就是買強空弱。當選好市場之后，必須要通過一些檢測，因為有可能選到的商品所需交易的資金較高。下面是書中的一些內容，擷圖給大家，讓大家思考一下，我讀完后很有感覺。

1.選市場

假設要作多，作者建議選擇市場里面的領頭羊，也就是如果要作多，要選擇漲最兇的商品進行，雖然仍然會有出錯，但是決不錯過像是上半年中國股市這種好機會，更好的是，期貨或現股都可以放在一起選。作者簡單使用日K線的Rate of Change (近期的漲跌幅度)進行篩選，如果要寫成公式，就是下面這兩行。
Inputs: Price(Close), Length1(2),Length2(5),Length3(7);
Plot1(RateofChange(Price, Length1) + (RateofChange(Price, Length2) + (RateofChange(Price, Length3))/3));
其實這個模式只是要選出市場近期的領頭羊而已，所以只要找到最近較強勢的市場即可，公式不拘。

2.固定的決策流程

作者認為當選好市場之后，千萬不要盲目跳進去交易，要用固定的流程確認再確認，更重要的是確認風險有沒有超過預期。這個確認流程包括幾個步驟。
Step 1：確認此標的是否為較強勢的標的。原作者簡單采用上面的選市場方式。
Step 2：如果進場之后反轉，風險是否低于總資金的1%。假設進場之后，停損點是最近3根K線的低點，就假設進場之后馬上反轉碰到最近3根K線的低點，其停損金額是否超過總資金的1%
Step3：用一個簡單的指標判定多空，作者使用MACD指標，在0軸以上才作多。
Step4：確認投資標的是否有分散。例如金融股的比重是不是太高。
Step5：平均每一個單位的部位風險是否超過2000美元。
作者提到，隨著資金累加部位放大，如果單純只采取1%總資金風險試算，是不夠的，因為可能會放進過多的風險，因為當資金很多的時候，其實是有能力把風險再分散到其他的商品，因此原作者會計算出最小單位的風險，以期貨來說就是每一口的風險是否超過預期(2000美元)。
Step6：最近是否突破近期高點。 →型態上的確認。
Step7：限制強勢商品持有的上限，例如10檔。
會這么做的原因是不希望有一起反轉的風險，因為買強空弱只有在有趨勢的時候會出現，盤整的時候則是強的商品一起反轉。

范例：每當進行一筆交易之前，要做一些交易前的判定，多半是跟風險有關，下面是書中的例子：

交易前檢視：
- Strongest via smoothed rate of change.
- Not more than 1 percent risk of total account size.
- MACD positive and above zero line.
- Not more than 5 percent of the portfolio was allocated to currencies.
- Did not have 20 percent open trade equity versus core equity.
- Experienced a breakout trade of X days.
- No more than 10 longs at the time.
- We have an additional check when trading futures that the dollar risk per
- contract does not exceed $2,000(US dollars).
后記：大部分的內容我是同意(尤其是資金風險部分)，但是我的經驗是一直追最強商品不一定是對的

(本文轉自程式交易≠HOLY GRAIL)

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MC技術部： 后記：
大部分的內容我是同意(尤其是資金風險部分)，但是我的經驗是一直追最強商品不一定是對的