期貨期權交流Dual Thrust Trading Strategy

作者：MC 來源：cxh99.com 發布時間：2015年04月13日

咨詢內容： Dual Thrust策略是一個很經典的策略。廢話不說，直接上干貨。MC代碼如下。

//Use data2 as day bar.//Use data1 as minute bar.
Inputs: k1( 0.5),k2 (0.5);inputs: Mday(1 ),Nday (1),lots(1), daystart(900 ), dayend(1500 ),freq_min (10);//10 min bars, you may chance to other frequency
vars: dayclose(0 ), dayhigh(0 ),daylow (0);vars: sellrange(0 ),buyrange (0),buytrig(0), selltrig(0 );Vars: HH( 0),HC (0),LC(0), LL( 0);vars: buyposition(0 ),sellposition (0);vars: opentoday(0 );

//give a start value for open price of today(data1)if time >=daystart and time <=daystart+ freq_min then begin    opentoday=open ;end;

HH=highest (high ,Mday ) of data2 ;HC=highest (close ,Mday ) of data2 ;LL=lowest (low ,Mday ) of data2 ;LC=lowest (close ,Mday ) of data2 ;
if (HH-LC)>=( HC- LL) then sellrange=HH -LCelse sellrange =HC -LL ;
HH = Highest (High ,Nday ) of data2 ;HC = Highest (Close ,Nday ) of data2 ;LL = Lowest (Low ,Nday ) of data2 ;LC = Lowest (Close ,Nday ) of data2 ;
If((HH - LC) >= ( HC - LL ))then BuyRange = HH - LC Else BuyRange = HC - LL; BuyTrig = K1* BuyRange; SellTrig = K2* SellRange; BuyPosition = opentoday +BuyTrig ;SellPosition = opentoday -SellTrig ;
If(MarketPosition = 0) thenbegin    If High >=BuyPosition then                       Buy lots shares next bar at buyposition stop ;    If Low <=SellPosition then                       SellShort lots shares next bar at sellposition stop;end;

if marketposition =-1 thenbegin    if high >=buyposition then              buy lots shares next bar at buyposition stop ;end;
if marketposition =1 thenbegin    if low <=sellposition then              sellshort lots shares next bar at sellposition stop ;end;

//setstoploss(minmove*30);
//draw trendlinesif (time>= dayend-3 *freq_min and time<=dayend ) then begintl_new(date ,0900,buyposition, date,time ,buyposition );tl_new(date ,0900,sellposition, date,time ,sellposition );end;

評價：模塊沒有止損、止盈語句。是一個永遠在市的策略。跑出來的績效是不錯的。至少能夠賺錢。以下是用橡膠10分鐘線跑出的結果：

1.模型體現的基本思想：
首先，HH到LL這個范圍框出了過去N天中價格的移動區間。HC和LC表示的是過去N天內價格的波動情況。如果HC和LC都在中間位置，那么表示價格在N天內的高低波動只是一種偶然情況。其余時間波動都很小，而且市場呈現出不明朗的趨勢。在HH和LL范圍固定的情況下，突破需要的點數相對較少。
如果過去N天內價格都在上漲或下跌，呈現單邊趨勢，那么則表現為HH和LL的范圍較大，HC和LC都趨近于箱體的上/下沿，則表現為較大的buyrange 和 sellrange，于是乎，價格產生突破的話需要的點數也就更多一些。
這樣的設計，體現了突破策略的一個基本思路，即“大行情大突破，小行情小突破”。
2.我們進一步研究一下策略在不同行情中的表現情況：    （1）行情連續走強。例如，前日大漲，昨日大漲，今日也大漲。這時，策略會一直向上突破，死死扣住持有的多倉。    （2）行情由強轉弱，進入平臺期。例如，前日大漲，昨日小漲，今日微漲或微跌。這時，策略仍然會一直持有多倉，不產生任何有效突破。    （3）行情由弱轉強。例如，前日小漲，昨日中漲，今日大漲。這時，策略會針對之前持有的倉位采取進一步的措施。如果之前持有的是反向倉位，則會反手。如果之前持有的是同向倉位，則會一直抱住。    （4）行情持續保持弱勢，波動越來越弱。但溫和同向變動。這時，如果持有的是同向倉位，那么不會有什么問題。但如果持有的是反向倉位，問題就來了。可能價格一直不突破，從而導致連續虧損。這種虧損可能持續時間不會很長，因為隨著短K棒的逐漸增加，突破所需要的點數也就越來越小，很容易突破做反手。    （5）行情急速反轉。這時，要取決于k線長度的相對大小。如果反轉的幅度遠小于之前的幅度，且幅度逐漸縮小，那么策略要承受較大的利潤回吐或虧損。如果反轉幅度大于之前的幅度，那么會直接反手。所以，為了保險起見，作者引入了小于1的參數K1和K2，保證突破區間逐漸收斂，使得投資人不至于長時間一直持有一個虧損倉位。    （6）策略最大的風險來自于隔日風險。如果連續出現兩根陽線，但后一根陽線遠低于前一根，這時的問題在于，策略會一直持有這樣的虧損倉位而不采取任何動作。
3.由于沒有止損止盈模塊，模型的表現實際上并不是十分穩定。這可以說是模型的一個缺陷。模型是一個永遠在市的策略，碰到信號以后就反手。但是，進一步設定固定止損位后，發現模型的盈利狀況反而下降了。我進一步調試止損位，發現只有當止損位大于1000跳，也就是對應橡膠的5000個點時，策略的盈利才不會受到止損位的影響。也就是說，最大回撤高達保證金賬戶的300%，也就是說，如果全部資金投入這樣的策略的話，已經爆倉無數次了。策略風險極大。所以，看上去很美的策略并不一定真的敢用。
1000跳的波動已經遠遠超過了漲跌停板的限制，說明策略在某一時間段連續持有巨額虧損倉位達數日之久。而當初的突破信號可能已經與當前的行情不再有任何關聯，說明這樣的盈利很有可能存在運氣的成分。
另一方面，策略缺少止盈部分，所以，也不會鎖住任何利潤。當然，止盈止損要結合在一起看，如果只有止損，沒有止盈，那么策略很可能就是一直止損出場，沒有盈利。
4.可以借鑒和提升之處一是這個策略用一個很簡單的邏輯，融入了順勢突破的精髓和一定的止損功能，在不同的行情內體現出不同的變化。設計人思維之獨特令人嘆服。二是該策略如果轉變成日內策略，也許會有一定的效果改善。具體有待各位朋友去挖掘。三是該策略突破區域的設置和參數的運用，似乎缺少一個令人信服的理由。未來的盈利能力值得懷疑。

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