能把2個獨立策略,合并在一個策略內運行嗎?合并后它們還要保持原有獨立性并執行各自的開平倉。
策略1(開平倉1手)
CROSS(C, A) ,BK;
CROSS(A1, C),SP;
CROSS(B, C),SK;
CROSS(B1, A) ,BP;
SETSIGPRICETYPE(BK, ACTIVE_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(SP, ACTIVE_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(SK, ACTIVE_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(BP, ACTIVE_ORDER) ;
AUTOFILTER;
MONO_SIGNAL;
策略2(開平倉1手)
CROSS(C, AA) ,BK;
CROSS(AA1, C),SP;
CROSS(BB, C),SK;
CROSS(BB1, A) ,BP;
SETSIGPRICETYPE(BK, ACTIVE_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(SP, ACTIVE_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(SK, ACTIVE_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(BP, ACTIVE_ORDER) ;
AUTOFILTER;
MONO_SIGNAL;
合并:策略1(開平倉1手),策略2(開平倉1手)
CROSS(C, A) ,BK;
CROSS(A1, C),SP;
CROSS(B, C),SK;
CROSS(B1, A) ,BP;
CROSS(C, AA) ,BK;
CROSS(AA1, C),SP;
CROSS(BB, C),SK;
CROSS(BB1, A) ,BP;
SETSIGPRICETYPE(BK, ACTIVE_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(SP, ACTIVE_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(SK, ACTIVE_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(BP, ACTIVE_ORDER) ;
AUTOFILTER;
MONO_SIGNAL;
不能的 模型分開寫為獨立運行 寫到一起 那么就會遵循過濾機制 那么策略1開倉后 沒有平掉前 策略2將不會再開倉
所以您的想法需要通過將兩個模型分別加到到對應合約上實現 不能寫在一起 否則無法保持獨立性
非過濾模型能解決這個問題嗎?
在一個策略內,這個策略正在持有“買入開倉1手”,還沒有到“賣出平倉”條件, 這時滿足“賣出開倉”條件了,這個“賣出開倉”受您2樓意思的限制嗎?,允許有多單情況下同時開空單嗎(對鎖)?。