回落后買開

 像這種回落接的，有其他的編寫方法嗎？

我想實現(xiàn)以下思路，比如：當(dāng)天開盤價大于4740，則回落到4740買開，回落到4730再買開，回落到4720再買開，注意只是在回落到這個價格才做，不是CROSS那種，模型要加載在1分鐘級別，我是這么寫的

NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
OO:=VALUEWHEN(NN=1,OPEN);
JG1:=4740;
JG2:=4730;
JG3:=4720;
TIME>0901&&SKVOL=0&&OO>=JG1&&C<=JG1,BK(SS);
TIME>0901&&SKVOL=0&&OO<JG1&&OO>=JG2&&C<=JG2,BK(SS);
TIME>0901&&SKVOL=0&&OO<JG2&&OO>=JG3&&C<=JG3,BK(SS);
C<=JG3-3*MINPRICE,SP(BKVOL);
TIME<=0901&&LONG_PRICE<=JG3-MINPRICE,SP(BKVOL);

回測加載到白糖1409合約，今天下午14:44分到收盤期間，出現(xiàn)了在4713附近由于“TIME>0901&&SKVOL=0&&OO>=JG1&&C<=JG1,BK(SS);”這條指令買開的情況，我知道是這個語句有邏輯問題，即確實是滿足這個語句的，但是不是我想要的結(jié)果，我是希望剛回落到4740那次才做，比如開盤4750，跌倒4740我接一次多，跌倒4730我再接一次。