這個條件過濾如何表達？
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發布時間：2014年10月18日
- 咨詢內容：
老師，我想在日內模型中加入一個這樣的條件過濾：
連續兩次開多（或開空）被止損后（如果是開多的話，中間有開多贏利的話就不算），下一次開多（有可能是當天或不是當天了，或是1、2天后的）的價格必須大于上一次開多時的開倉價格。
請教應如何表達？先謝了！
- 金字塔客服：
這條件看似簡單，難度卻不了，難點在于：
一是連續兩次的統計表達；
二是日內模型，卻有可能要調用昨天甚至前幾天的相關數據，包括開平倉信息、上次被止損平倉的開倉價；
以開多為例：前天有1次開多是達到止損條件而平倉出場的，昨天也有1次開多是達到止損條件而平倉出場的，
中間無論是否出現N次開空的止贏止損都不影響條件成立，但如果有出現開多的，只要它是止贏或是正常收盤平倉等（只要不是被止損出場）的，
那止條件就不成立了。
懇請老師和各位高手指教?。?！
- 用戶回復：
variable:n=0;
if holding>0 and 多倉止損條件 then begin
sell(1,0,market);
n:=n+1;
end
if holding>0 and 其他平倉條件 then begin
sell(1,0,market);
n:=0;
end
n=2就表示你的連續兩次了，用全局變量來記錄止損的次數，如果非止損平倉的那么就把全局變量重置為0
- 網友回復：
新年好！感謝老師指點！雖然我的平倉條件較多，但這個確實也是解決思路來的。另外，我想加入一個時間限制：三日內，連續有連續兩次開多被止損的，這個“三日內”如何表示好一點？謝了
- 網友回復：
variable:n=0;
if holding>0 and 多倉止損條件 then begin
sell(1,0,market);
n:=n+1;
end
if holding>0 and 其他平倉條件 then begin
sell(1,0,market);
n:=0;
end
d1:valuewhen(n=1 and ref(n=0,1),date);
d2:date;
d2-d1<3
d1是第一次止損平倉的日期，d2是當前日期，相減后判斷是否小于3就行
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