跨周期引用

我最近把30分鐘周期的模型（K線走完按信號(hào)開倉(cāng)的模型），改為引用30分鐘周期的指標(biāo)，在10分鐘周期運(yùn)行，盈利差不多，回撤和交易平均虧損有下降，我想是因?yàn)樵?0分周期時(shí)，開倉(cāng)方向不利時(shí)，止損比30分周期的快。

但是，這是否屬于小周期引用大周期，有沒(méi)有不利的因素在里面。

請(qǐng)壇內(nèi)高手指教！