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rb指數無tick數據導致bar內交易出現問題
作者:MC 來源:cxh99.com 發布時間:2014年09月30日
咨詢內容:
如題,用rb指數回測的時候,由于沒有歷史tick數據,導致3個月以前的回測在成交上出現問題。bar內交易,開了精細回測。
比如下面第一幅圖,是最近的,成交在突破指示線所在的位置。
而第二圖,是2010年的,成交在最低點,而不是指示線所在的突破位置。而來,發現是由于沒有3個月以前的tick數據,導致2014年6月份之前的所有交易,都成交在bar所在的最高點或最低點。請問,這個該如何解決。
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MC技術部:
我們這邊后臺只提供3個月tick數據,客戶精細回測只能進行近3個月的,
除非你自己有tick數據或跟別人要到
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