外匯時間策略思路及MC源碼

作者：MC 來源：cxh99.com 發布時間：2014年07月31日

咨詢內容：

原文合作出處:ray's blog
這次策略天地帶來一關于外匯期貨的策略思想
策略思考流程:
1.假設:外匯期貨成交量是從下午倫敦交易所開盤后開始增加延續到晚上new york 交易時段，價格波動也是如此，在這兩個交易所時段會造成價格大幅跳動的通常是重要經濟數據發布時，如PMI，GDP 或央行升降息。
(發布的時間表可以在這里找到: http://www.forexfactory.com/calendar.php )。
一般投資者當然是等發布后再去順勢進場，或發布前去猜方向，因為我們不可能提前知道經濟數據的消息。但如果是一些大型投資機構，是否能提前知道呢?或是因要建立的部份太大所以需要提前一段時間去布單。
所以假設:
需建立大量部份的投資者，事前已經由消息或數據判斷出下午倫敦或晚上紐約可能的走勢，所以在東京交易時段價格波動不大時就開始布單，因為大量布單進場可能會造成價格往該方向移動。

故策略可以定出:
如果在東京盤的一段時間價格是往上的，那就在下午倫敦盤時作多，往下就做空，
下圖是以中國時間,看三個交易所開和收盤時間
2.統計及策略制定
事實上，我這假設蠻牽強的，看起來好像有道理但完全是用自己的想法去假設的，沒有任何證據.還好現在交易的統計工具都蠻容易使用的，我們只要寫個簡單程序就能驗證想法對不對了。
首先就是要找出時間:
東京交易所的一段時間上漲->找出那一段?倫敦交易所開盤后去下單->找出開盤后過多久?

我以歐元做這個統計,發現如果在CME 交易所時間21:30~22:30 (就是我們當地時間10:30~11:30)
如果這一小時走勢是漲的那在CME 交易所時間06:30(就是我們當地時間17:30 ) 就去做多，猜走勢延續。
如果是跌，就放空，同樣猜走勢會延續。
停損,停利皆為50點(因為只是要了解是否這個時段的走勢是否有延續的特性)如果放到收盤前沒停損也沒停利就出掉。

策略源碼：測試商品（6E 歐元 30 min周期）此策略是順勢策略，是根據前一交易所商品的漲跌來判斷趨勢，之后順勢而為。
input:gain(50),loss(50);//定義止贏止損
if time=2230 then beginvalue1=close;value2=close[2];end;//在CME交易時段內取收盤價跟前兩根bar的收盤價
if time=0630 and value1-value2>0 then beginbuy next bar at open limit;end;
if time=0630 and value1-value2<0 then beginsellshort next bar at open limit;end;//在CME交易所時間段06:30時判斷做多還是做空
if marketposition>0 then beginsell next bar at entryprice(0)+MinMove*gain point limit;sell next bar at entryprice(0)-MinMove*loss point stop;end;//在持倉多單時委托止贏止損50點
if marketposition<0 then beginbuytocover next bar at entryprice(0)-MinMove*gain point limit;buytocover next bar at entryprice(0)+MinMove*loss point stop;end;//在持倉空單時委托止贏止損50點
if time>=1500 then beginsell next bar at market;buytocover next bar at market;end;//收盤前平倉

策略測試圖：

這里說明一下:
可以看到我進場用Limit ，因為進場時間點是下午05:30(中國時間)，那段時間沒什么消息公布，而且進場方式不是突破去追價，或大賺小賠的模式。
以這策略來說，用limit 單可以減少不必要的滑價，以程式寫法就是會掛出limit at open 價，掛單時間30分鐘,如果沒成交就會取消。

3.驗證:
思考到這里應該會有一個很大的疑問?
為什么時段要捉:中國時間10:30~11:30,(21:30~22:30 CME)? 為什么是這一小時?倫敦交易所交時區間那為久，為什要進場時間點是臺北時間:17:30(06:30 CME)，而不是18:00,18:30??
這些時段有什么理由?
說真的，我不知道，因為這是利用程序在各個時段跑出來的結果，使用這段時間會是獲利的，假設的核心在于大資金者可能有較大概率預測出之后(下午)的走勢，所以會先布單(早上)如果這假設成立,其它幣別的外匯期貨應該大部份都要適用，而且時段一定要相同。
為了驗證，大家可以把這策略直接套用在其它幣別上測試看看。
意大利, 價格波動, 成交量, 倫敦, 建筑