交易策略開發(fā)到上線大致流程

作者：MC 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2014年07月16日

參考合作出處:ray's blog
今天來談?wù)劜呗蚤_發(fā)的基本流程思路,交易策略開發(fā)到上線大致如以下流程:
1.選定適合的交易商品
合約值大小->是否適合自己的操作資金。成交量是否足夠?->流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。觀察買賣價(jià)掛單狀況->推估可能的滑價(jià)。合約規(guī)格->換月日,跳動(dòng)點(diǎn)數(shù),金額都要很清楚。相關(guān)性->跟自己目前操作的商品相關(guān)度要低。

2.選定適合的交易模式
交易模式并不是指說用什么指標(biāo)或是怎么的進(jìn)場條件,這里指的是:要先定義出在該商品要做的是:機(jī)率還是波動(dòng)率?
這是什么意思?
賭機(jī)率:
找出價(jià)格走勢形成某一條件時(shí),買入后設(shè)定停損停利價(jià),猜測往上觸及停利的機(jī)率大于停損值。
如:價(jià)格創(chuàng)當(dāng)日新高且又大于100ma 時(shí)買入,買入價(jià)+10點(diǎn)掛停利,買入價(jià)-10點(diǎn)掛停損。
在不計(jì)成本的形況下,只要往上觸及10點(diǎn)的機(jī)率大于50%,長久做下來就會(huì)是賺錢的(期望值大于1)。
逆勢策略剛好相反~
接下來就去找什么情況下往單方向走的機(jī)會(huì)是較高,并利用回測的方式驗(yàn)證,這樣的策略持單時(shí)間都不會(huì)太長,且不需要太大的波動(dòng)率,以這個(gè)例子來說不是賺10點(diǎn)就賠10點(diǎn),就只是看那邊先到而已。
通常這種模式可以在參數(shù)不變下去套用多種商品,因?yàn)橹皇亲叫袨榘l(fā)生后價(jià)格延續(xù)的機(jī)率。
只要商品有這種行為,都能直接套用~
賭波動(dòng):
以順勢策略來說就是盤整時(shí)盡量小巴,趨勢出來一次賺回來,以逆勢策略來說就是盤整時(shí)靠區(qū)間震蕩賺,趨勢出來時(shí)盡量減少連巴次數(shù)。
這兩者都是需要價(jià)格有一定的波動(dòng)程度才能拉開獲利,可能有疑問的是逆勢策略既然是靠區(qū)間震蕩賺錢的,那要波動(dòng)率干嘛?
區(qū)間有分大區(qū)間跟小區(qū)間(波動(dòng)率大或小),在小區(qū)間內(nèi)逆勢獲利程度也會(huì)被壓縮,,趨勢出來時(shí)可能不夠賠。
我們不能知道價(jià)格什么時(shí)候會(huì)有波動(dòng)出現(xiàn),但我們知道價(jià)格一定會(huì)有波動(dòng).所以這種做法就可以利用相關(guān)性低的商品做配合。
防止只操作單一商品時(shí),遇到該商品長時(shí)間沒波動(dòng)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
不管做的是機(jī)率或波動(dòng),都是去觀察商品過去的特性,并用數(shù)學(xué)式及羅輯去描述讓電腦了解,接下來就是猜測該商品的價(jià)格未來可能會(huì)照著過去的慣性運(yùn)作一段時(shí)間~當(dāng)然如果慣性行為差不多,那獲利是可期的.
如果慣性改變那就要看策略有沒有保護(hù)機(jī)制或自由度是否足夠(是否條件或參數(shù)過多)。過度讓策略去符合過去的走勢,只要價(jià)格慣性改變很容易造成績效大幅拉回。

3.實(shí)際交易問題排除

4.加入策略退場條件或Position size 調(diào)整