模型可以運(yùn)行，但信號(hào)不正確，且無(wú)法實(shí)現(xiàn)日內(nèi)平倉(cāng)，求高手支持

這是根據(jù)軟件經(jīng)典的DS日內(nèi)模型改變的價(jià)差套利版本，因?yàn)榻衲晷星榉聪蛱桌麢C(jī)會(huì)很多，如七八九月份的豆油豆粕價(jià)差反向套利，鑒于此，我就把原先收盤(pán)價(jià)替換成價(jià)差，賭的是日內(nèi)價(jià)差的持續(xù)擴(kuò)大，但編寫(xiě)出來(lái)之后發(fā)現(xiàn)幾個(gè)問(wèn)題

1，豆粕可以開(kāi)倉(cāng)，豆油無(wú)法開(kāi)倉(cāng)

2，無(wú)法達(dá)成日內(nèi)平倉(cāng)

3，信號(hào)不準(zhǔn)確

請(qǐng)版主提供一些思路或講解，謝謝

更正一下，函數(shù)為

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);

C1:="Y01$CLOSE";
C2:="M01$CLOSE";

Spread:=C1-C2;

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
Spread[1]:REF(Spread,1);
HH:HHV(Spread[1],225);
LL:=LLV(Spread[1],225);
OO:=valuewhen(date<>ref(date,1),Spread);

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIMET2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
手?jǐn)?shù):=SS;
//交易條件


浮動(dòng)區(qū)間:=HH-LL;//RANGE
上軌:OO+K1*浮動(dòng)區(qū)間,,COLORYELLOW;
下軌:OO-K2*浮動(dòng)區(qū)間,,COLORYELLOW;

//交易條件
開(kāi)多條件:=Spread>上軌 AND HOLDING=0;
開(kāi)空條件:=Spread<下軌 AND HOLDING=0;
//交易系統(tǒng)


IF STRCMP(STKLABEL,'YO1') = 0 THEN
BEGIN
SELL(T2,手?jǐn)?shù),MARKET);
BUY(開(kāi)多條件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,手?jǐn)?shù),MARKET);
BUYSHORT(開(kāi)空條件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,1,MARKET);
SELLSHORT(T2,手?jǐn)?shù),MARKET)
END

IF STRCMP(STKLABEL,'M01') = 0 THEN
BEGIN
SELL(T2,手?jǐn)?shù),MARKET);
BUY(開(kāi)空條件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<14450,1,MARKET);
BUYSHORT(開(kāi)多條件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,1,MARKET);
SELLSHORT(T2,手?jǐn)?shù),MARKET)
end

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

這是界定了日內(nèi)階段開(kāi)平倉(cāng)的時(shí)間