解讀程序化交易

       1、期貨程序化交易模型測試結(jié)果很好用，而實(shí)盤的時候結(jié)果卻不如人意，甚至虧損，為什么呢？

       期貨程序化交易中出現(xiàn)這個問題主要是因?yàn)橛善谪泝r格隨時變動的特點(diǎn)，大家所有的測試無疑都是理想狀態(tài)的，也就是信號出現(xiàn)的開倉價格就認(rèn)定為這個價格可以開出，但事實(shí)上情況未必這樣，由于期貨實(shí)盤交易過程中行情價格的變動是非常快的，當(dāng)交易模型給出買賣信號的時候由于價格是不斷波動的，所以開倉的實(shí)際價格已經(jīng)不再是模型給出的價格了，這樣的話，在做盤過程中就有變數(shù)了，所以實(shí)際交易結(jié)果跟理想的交易結(jié)果是不一樣的，而產(chǎn)生的偏差真的是可能讓交易者在實(shí)際交易中產(chǎn)生虧損。畢竟任何事情都是有變數(shù)的，既然選擇期貨就要承擔(dān)風(fēng)險，程序化交易讓你承擔(dān)的是行情風(fēng)險，而不是技術(shù)風(fēng)險以及心里風(fēng)險，也就是說程序化交易的目的是嚴(yán)格按照程序設(shè)計(jì)者的交易思想來執(zhí)行，規(guī)避了交易者因?yàn)榍榫w原因造成的執(zhí)行不嚴(yán)格，在程序化交易過程中由于價格波動造成開倉不及時而出現(xiàn)的價格偏差少則幾點(diǎn)，多則幾十點(diǎn)，這個損失不是思想不對，是行情變化太快造成的。

       2、模型測試的效果好，但是為什么用著用著就不好用了形成虧損？

       程序化交易是利用歷史數(shù)據(jù)加上技術(shù)方法，形成的一種看似有一定規(guī)律的交易方式,為何說是看似有規(guī)律呢？期貨技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)是：1、歷史是可以重演的；2、價格是按照一定趨勢運(yùn)行的；正因?yàn)檫@兩點(diǎn)才有了技術(shù)分析，技術(shù)分析是由如果怎么樣，那么就會怎么走來實(shí)現(xiàn)的，比如價格上破則價格向上，價格下破則價格向下，一語雙關(guān)，因?yàn)榻灰妆旧砭褪遣淮_定的，大家只能判斷趨勢而不能準(zhǔn)確行情的發(fā)展，所以任何的交易系統(tǒng)測試的結(jié)果都是過去而不是未來，行情在變，莊的操作方式也在變化，我們做模型的人要與時俱進(jìn)，永遠(yuǎn)不存在一招鮮吃遍天的可能。所以大家要跟進(jìn)行情及時修改自己的交易系統(tǒng)，去偽存真，完善交易模型，完善交易思想，這樣才能在市場上生存。交易模型不是大家的溫床，只能是大家的工具，相當(dāng)于電腦，但是大家不能因?yàn)橛须娔X了就什么都不學(xué)習(xí)了，電腦里的東西好不好，有沒有用，還是要人來安裝。再好的東西也會被淘汰的。也許昨天是好的模型，今天就成廢品了呢。

       3、有模型為什么堅(jiān)持不住？

       這個是很多人都要面對的問題，經(jīng)過一段時間的驗(yàn)證模型是可以用，交易效果也不錯，但是為什么堅(jiān)持不住呢，這是因?yàn)槿说奶煨远嘁稍斐傻模谶@里要說的是任何的交易模型都無法實(shí)現(xiàn)100%正確的開倉平倉，可能開倉就錯，可能經(jīng)過一段時間浮虧后行情逆轉(zhuǎn)了，也可能短暫的順勢后突然行情驟變，虧損后提示止損反手。當(dāng)震蕩行情到來的時候就會出現(xiàn)頻繁開倉，頻繁止損的情況，當(dāng)這樣的情況連續(xù)出現(xiàn)，人的信心就被嚴(yán)重受挫，懷疑交易模型，懷疑自己的交易思想等等不良的聲音就出來了，這個時候人往往會停止使用模型，而轉(zhuǎn)向相信自己的直覺，重新走入了混亂交易狀態(tài)，而一切的罪過都?xì)w結(jié)于交易模型的不準(zhǔn)確，但當(dāng)你不堅(jiān)持的時候系統(tǒng)的表現(xiàn)卻又或許好了起來，這樣你的心就對模型產(chǎn)生了又愛又恨的狀態(tài)，其實(shí)不是模型有問題，還是自己的心態(tài)有問題。

       4、交易思想都是自己的，有必要自己做模型嗎？自己做就可以了。

       這個其實(shí)是我們選擇程序化交易的一個本質(zhì)的原因，程序化是可以規(guī)避人性的弱點(diǎn)的，試問100次止損后，你還有勇氣開倉嗎？你沒有了，但是交易模型有。此外如果你今天身體不舒服，或者家里有什么突發(fā)事件，嚴(yán)重影響你的情緒，這個時候你是無法正常交易的，假如你堅(jiān)持交易的話往往會因?yàn)榍榫w化而不能堅(jiān)持自己的交易思想，但模型不會受身體外界情緒等問題的影響，因?yàn)闄C(jī)器是嚴(yán)格的執(zhí)行者，不論對錯，它都堅(jiān)定執(zhí)行，就好像考試的時候大家即使準(zhǔn)備的充分也會出現(xiàn)因?yàn)轳R虎而答錯題的情況，但是假如事先把答案裝進(jìn)電腦中，用電腦答題則不會有馬虎錯題的情況（病毒除外），除非有的題電腦也根本就不會。但只要它會的就不會錯，而人跟機(jī)器的區(qū)別是人不會的時候可以瞎編，但是期貨交易是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模咕幍慕Y(jié)果還是虧的可能大。所以即使你的思想跟模型一樣，仍然有非交易思想因素影響你的情緒而影響你的交易，因?yàn)槿顺晕骞入s糧會生病，人受外界影響會有情緒波動。