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一個(gè)投資者能把交易策略分析簡(jiǎn)單化，這意味著他正往成熟的交易者轉(zhuǎn)變，也意味著其交易的實(shí)用性，一個(gè)成熟的交易者明白交易的重點(diǎn)在于怎樣把握現(xiàn)在和更好的處理正要發(fā)生的行情，而不是去把握未來(lái)。程序化交易就是利用過(guò)去已經(jīng)發(fā)生的處理現(xiàn)在正要發(fā)生的，而不是處理未來(lái)的要發(fā)生的事情。當(dāng)市場(chǎng)行情處于整頓調(diào)整或者一輪上漲或者下跌趨勢(shì)的回調(diào)時(shí)，很多的交易者往往對(duì)市場(chǎng)的走勢(shì)感到困惑，如果這時(shí)，交易者能把他的分析和交易策略程序化，則交易者能有效避免對(duì)市場(chǎng)行情的困惑，能讓交易者有撥開(kāi)云霧見(jiàn)青天的感覺(jué)，從而對(duì)市場(chǎng)形成一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)。
程序化交易構(gòu)建的經(jīng)過(guò)：
一、市場(chǎng)分析
1.看清市場(chǎng)狀態(tài)。投資者要做交易，首先就必須明確市場(chǎng)狀態(tài)，是處于多頭、空頭或者盤(pán)整，只有在這樣的情況下，投資者才不會(huì)為市場(chǎng)的假象所迷惑。判斷市場(chǎng)行情的簡(jiǎn)單方法有中長(zhǎng)期均線向上就為多頭狀態(tài)，中長(zhǎng)期均線向下就為空頭狀態(tài)，當(dāng)然投資者也可以根據(jù)市場(chǎng)的基本面來(lái)判斷市場(chǎng)的狀態(tài)，但基本面分析考慮因素較多，而且相關(guān)因素分析需要較為專(zhuān)業(yè)的知識(shí)，花費(fèi)時(shí)間較長(zhǎng)，對(duì)于一般的個(gè)人投資者而言要一定困難，所以一般的投資者可采用均線走勢(shì)來(lái)判斷市場(chǎng)的狀態(tài)。
看清市場(chǎng)狀態(tài)是市場(chǎng)分析的開(kāi)始，而且看清市場(chǎng)狀態(tài)并不是一件困難的時(shí)期。但正因?yàn)檫@種方法的簡(jiǎn)單，投資者往往不敢相信，他們認(rèn)為市場(chǎng)根本不會(huì)這么容易讓人看懂，所以也就不相信有這么簡(jiǎn)單有效的方法可以判斷市場(chǎng)狀態(tài)，總是希望學(xué)習(xí)更復(fù)雜的分析方法能有效分析市場(chǎng)行情。但是實(shí)際上，正是由于預(yù)測(cè)市場(chǎng)的方法的復(fù)雜性才使的交易者不敢相信往往簡(jiǎn)單的東西。我們假設(shè)交易者不是通過(guò)復(fù)雜的分析方法預(yù)測(cè)市場(chǎng)來(lái)交易，而是以客觀事實(shí)來(lái)交易，則這一切可能會(huì)發(fā)生本質(zhì)的改變。看清市場(chǎng)所處的狀態(tài)，就是客觀的看待事實(shí)，不是去預(yù)測(cè)市場(chǎng)的影響因素，價(jià)格包容并消化一切，所有的影響因素都通過(guò)價(jià)格反映出來(lái)，我們只要研究?jī)r(jià)格所處的狀態(tài)就行。程序化交易的核心思想就是現(xiàn)在是未來(lái)的組成部分，只有我們捉住現(xiàn)在才可能掌控未來(lái)。
2.看清行情狀態(tài)?？辞迨袌?chǎng)的狀態(tài)只是讓交易者在市場(chǎng)的方向上不犯錯(cuò)誤，但卻不能幫助交易者該怎么樣具體操作。投資者想要知道操作方法就需要判斷市場(chǎng)的具體走勢(shì)，只有行情的走勢(shì)真正判斷好了，才能采取相應(yīng)的行動(dòng)，這樣才盡可能避免出現(xiàn)追漲殺跌的情況發(fā)生。
二、策略程序化
交易者在完成前期的分析工作之后，就可以開(kāi)始交易策略的程序化了，具體步驟如下:
1.做順勢(shì)交易，也就是在市場(chǎng)處于多頭狀態(tài)僅僅思考該如何買(mǎi)，而不去思考該如何賣(mài)，空頭狀態(tài)反之。也就是絕不做逆市而為的事情，保證永遠(yuǎn)不抓頂摸底，不犯方向性錯(cuò)誤。
2.選擇適合的交易指標(biāo)，確定進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)。這個(gè)主要看交易者的喜好，可以是趨勢(shì)指標(biāo)，擺動(dòng)指標(biāo)或者其他指標(biāo)的混合，但要記住一點(diǎn)，那就是必須選擇適合自己的，而不能人家說(shuō)好用就跟著使用，沒(méi)有自己的交易指標(biāo)。選擇自己的交易指標(biāo)很重要，但運(yùn)用交易指標(biāo)的能力同樣重要，不同的運(yùn)用能力能導(dǎo)致不同的交易結(jié)果。交易指標(biāo)并沒(méi)有直接創(chuàng)造贏利的能力，但他卻有幫助交易者贏利的能力。但他的能力也需要使用者去挖掘。
3.在主力價(jià)格上漲或者下跌，創(chuàng)出新高或者新低的時(shí)候加倉(cāng)，然后根據(jù)新高或者新低設(shè)置好加倉(cāng)止損位。這是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)偏好型的交易行為，交易者可以根據(jù)自身的實(shí)際情況風(fēng)險(xiǎn)承受能力來(lái)靈活使用這種交易方式。
4.在市場(chǎng)處于橫盤(pán)整理的時(shí)候要減倉(cāng)或者平倉(cāng)，亦或者進(jìn)行套利交易。這個(gè)時(shí)候市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)不斷相對(duì)較小，行情走勢(shì)使的交易者的交易策略或交易系統(tǒng)很難把握，這個(gè)階段常常處于虧損的狀態(tài)，所以在程序化交易系統(tǒng)處于震蕩行情中應(yīng)該有相依輔助手段來(lái)減少虧損或者降低交易成本。即我們所說(shuō)的減倉(cāng)或者觀望。
5.當(dāng)市場(chǎng)明顯出現(xiàn)反轉(zhuǎn)形態(tài)的時(shí)候，應(yīng)該果斷反手。即根據(jù)行情走勢(shì)的形態(tài)，已經(jīng)發(fā)出明顯反轉(zhuǎn)信號(hào)的時(shí)候，平掉相應(yīng)倉(cāng)位并進(jìn)行反手建倉(cāng)操作。
以上構(gòu)建程序化交易的一個(gè)前提是不去預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)，而是只是研究現(xiàn)在市場(chǎng)走勢(shì)，這對(duì)程序化交易理念的實(shí)施來(lái)說(shuō)很重要，因?yàn)橹挥型ㄟ^(guò)這樣的程序化分析，交易者才能看清市場(chǎng)，在看清市場(chǎng)的基礎(chǔ)之上，才能談程序化交易的理性投資。