用反海龜系統來試作順勢系統

以下是臺灣一位程序化交易了十幾年，有經驗的前輩的文章，古期看了他的思路，一些想法很有新異。我們程序化交易不一定要多復雜，與眾不同，非主流才是反能見奇效！

這個研討經過了一個月,還在系統研究打轉,沒有進一步的討論,也就沒有了繼續展開的進度.可能是我在給有興趣討論TS9最佳化系統的朋友這篇文章說明的不夠清楚(我又進去補上幾句注明),也可能是這樣匯整的架構讓人看不懂,沒興趣?
大多數人是"因為看見而相信"的,所謂"眼見為憑","有圖有真相",這雖與我的交易哲學不同,不過,有時候為了與人對話,自己才因此會去做一些本來不會做的事,就像這次,我打算以"反海龜系統"從頭來談"順勢交易"的系統研究,包含TS9的程序寫法與測試,除了說明我的系統架構作法以外,也探討了策略可以很簡單,系統架構也可以很復雜.
海龜系統是以價格(董詮)信道,配合資金管理的"突破系統",也就是在突破信道進場,在信道內視為盤整而不進場.如果,我們反過來,在通道下緣買進,上緣賣出,就成了擺蕩系統了.
在先不考慮資金管理,以單口系統為例,程序可以這樣開始:

在這個例子中,是不是說明了策略可以很簡單,價格信道在應用上,可以是海龜系統突破策略,也可以是擺蕩系統或順勢系統,程序架構也可以很簡單或很復雜,結果當然有差異,就這個例子,該選擇哪一個呢?最后一個績效最好,程序架構卻比倒數第2個復雜很多,值得嗎?應該有人會這么問吧!如果是為了要套上有效性測試,產品組合測試與資金管理,我想說的是,那有更大的效益空間,值得去做.