請(qǐng)教利潤回撤百分比跟蹤止損的問題

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2013年08月09日

咨詢內(nèi)容： 本帖最后由 tonyb2 于 2013-7-20 20:34 編輯

請(qǐng)教利潤回撤百分比跟蹤止損的問題

根據(jù)TB指南中的固定點(diǎn)數(shù)跟蹤止損代碼修改，由原來的高點(diǎn)回落固定點(diǎn)數(shù)修改為當(dāng)利潤回撤一定百分比時(shí)進(jìn)行跟蹤止盈，

例如多頭開倉后，當(dāng)最大利潤達(dá)到100點(diǎn)后觸發(fā)跟蹤止盈，止盈條件為當(dāng)前盈利< 自入場后的最大利潤的40%即止盈出場。

但為何這段代碼放到代碼中不觸發(fā)跟蹤止盈？百思不得其解....

確認(rèn)行情已經(jīng)超過跟蹤止盈的 TrailingStopstartvalue起始點(diǎn)了。?；爻窌r(shí)沒有止盈信號(hào)。。。
開倉、平倉、初始止損都沒問題，就是不止盈。。。

請(qǐng)版主或高手幫看下代碼問題出在哪里？
1. Params
2. Numeric TrailingStopvalue(40); //percent
3. Numeric TrailingStopstartvalue(100);//100點(diǎn)為開啟止盈的起始點(diǎn)
5. Vars
6. Numeric MyPrice;
7. Numeric MinPoint;
8. NumericSeries MyExitPrice;
9. NumericSeries HigherAfterEntry;
10. NumericSeries LowerAfterEntry;
12. Begin
14. if (BarsSinceEntry == 1)
15. {
16. HigherAfterEntry = AvgEntryPrice;
17. LowerAfterEntry = AvgEntryPrice;
18. } Else If(BarsSinceEntry > 1)
19. {
20. HigherAfterEntry = Max(HigherAfterEntry[1],High[1]);
21. LowerAfterEntry = Min(LowerAfterEntry[1],Low[1]);
22. }
23. Else
24. {
25. HigherAfterEntry = HigherAfterEntry[1];
26. LowerAfterEntry = LowerAfterEntry[1];
27. }
28. //MinPoint = MinMove * PriceScale;
32. If (開多倉條件 ){
33. Buy(Units,Open+minmove*PriceScale*2);
34. Commentary("多頭開倉:"+Text(Open+minmove*PriceScale*2));
35. trades1=1;
36. }
39. If（開空倉條件 ){
40. SellShort(Units,Open-minmove*PriceScale*2);
41. Commentary("空頭開倉:"+Text(Open-minmove*PriceScale*2));
42. trades2=1;
43. }
46. If(MarketPosition ==1 && BarsSinceEntry>0)
47. {
49. If(HighestAfterEntry[1] >= AvgEntryPrice + TrailingStopstartvalue*MinPoint) // 多頭跟蹤止盈起始條件表達(dá)式
50. {
52. If( low[1]-AvgEntryPrice-TrailingStopstartvalue>0 and low[1]-AvgEntryPrice-(HigherAfterEntry [1]-AvgEntryPrice)*trailingStopvalue*0.01<0) //利潤回撤百分之40時(shí)進(jìn)行止盈
53. {
54. MyPrice = low[1];
55. If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
56. Sell(1,MyPrice);
57. ? Commentary("多頭跟蹤止盈:"+Text(MyPrice));
59. }
61. }
64. If(low[1]<=AvgEntryPrice-ATRValue*atrSet) //多頭虧損初始止損
65. { Sell(Units,MIN(open,AvgEntryPrice-ATRValue*atrSet)-minmove*PriceScale*2);
66. //SellShort(Units,MIN(open,AvgEntryPrice-ATRValue*atrSet)-minmove*PriceScale*2);
67. Commentary("多頭虧損止損:"+Text(MIN(open,AvgEntryPrice-ATRValue*atrSet)-minmove*PriceScale*2));
68. }
70. }
72. If(MarketPosition ==-1 && BarsSinceEntry>0)
73. {
74. If(LowestAfterEntry[1] <= AvgEntryPrice - TrailingStopstartvalue*MinPoint)// 跟蹤止盈的條件表達(dá)式
75. {
76. If( AvgEntryPrice-high[1]-TrailingStopstartvalue>0 and AvgEntryPrice-high[1]-(AvgEntryPrice-LowerAfterEntry[1])*trailingStopvalue*0.01<0)
77. {
78. MyPrice =High[1];
79. If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
80. BuyToCover(1,MyPrice);
81. Commentary("空頭跟蹤止盈:"+Text(MyPrice));
83. }
84. }
86. if(high>=AvgEntryPrice+ATRValue*atrSet) //空頭虧損初始止損
88. {
89. BuyToCover(Units,max(open,AvgEntryPrice+ATRValue*atrSet)+minmove*PriceScale*2);
90. // Buy(Units,max(open,AvgEntryPrice+ATRValue*atrSet)+minmove*PriceScale*2);
91. Commentary("空頭虧損止損:"+Text(max(open,AvgEntryPrice+ATRValue*atrSet)+minmove*PriceScale*2));
92. }
94. }
96. End
97. ?
TB技術(shù)人員： 同求
TB客服： 多頭開倉，跟蹤止盈，代碼上沒有什么問題，不是是否條件不能滿足造成的。
看你的條件是盈利要大于100，并且小于自入場后的最大利潤的40%，不知道入場后的最大利潤的40%，這個(gè)值是不是比100大，而且不知道是如何保證HigherAfterEntry [1]是入場后最高價(jià)的。
樓主再檢查檢查
網(wǎng)友回復(fù)： 本帖最后由 tonyb2 于 2013-7-19 16:12 編輯

我把完整的代碼貼了出來，有哪位高手能幫看下問題原因嗎？
確認(rèn)是達(dá)到了止盈起始點(diǎn)的。。。