金字塔閃靈交易者【另類策略】源碼

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在交易中，特別是突破類模型，成功率并不高，若碰上反復的假突破，更是一種災難。那有沒有方法來減少這種情形的發生呢？本文介紹的閃靈交易者策略（The Ghost Trader Trading Stategy)為大家提供了一種方式。{程序化交易 www.chengxuhuajiaoyi.com }

閃靈交易者策略源自于交易者的觀察，一些交易者從自己的交易記錄中發現，若上一次交易是盈利的，那么下一筆交易是虧損的概率比較大。因此在設計策略時，希望能跳過這些我們認為會虧損的交易。具體到策略中，我們將引入模擬交易的概念(這個概念僅指此策略中代碼部分，請勿與金字塔模擬交易混淆), 與之對應的是真實下單模塊。模擬交易始終在運行交易條件。而真實下單模塊直到上一筆模擬交易是虧損的情況下才執行。

本文的例子，將忠于原策略，建立在一個指數移動平均和RSI指標上。默認只考慮一次虧損的情況，周期為日線，運行模式為走完K線（在小周期運行此策略，效果更明顯些）。

開多：9日收盤價指數平均大于等于19日最高價的指數平均并且9日收盤價的RSI指標下穿70。

開空：9日收盤價指數平均小于19日最高價的指數平均并且9日收盤價的RSI指標上穿30。

平多：最新價下穿20日低點。

平空：最新價上穿20日高點。

以上進出場點并不是這個策略的要點，重在如何記錄模擬交易的狀況，在金字塔軟件中，我們將使用全局變量來構建這個部分。具體的見代碼，我會多做些注釋。若您完全理解后，移動止盈止損的代碼也應不在話下。

模型策略源碼：//策略:閃靈交易者系統 //類型: //版本:1.0 //修訂時間:2012.11.24 //DESIGNED BY ROGARZ //weibo:http://weibo.com/rogarwahoo //中間變量 INPUT:N1(9,1,100,1),SS(1,1,100); VARIABLE:該筆盈虧:=0;模擬持倉:=0,模擬開倉價:=0,模擬平倉價:=0,真實系統下單開關:=0; LC := REF(CLOSE,1); RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;//RSI指標默認N1為9 9日收盤價指數平均:REF(EMA(CLOSE,9),1); 19日最高價收盤價平均:REF(EMA(HIGH,19),1); 20日高點:=REF(HHV(H,20),1); 20日低點:=REF(LLV(L,20),1); 手數:=SS; //交易條件 開多條件:=9日收盤價指數平均>=19日最高價收盤價平均 AND REF(RSI,1)<70; 開空條件:=9日收盤價指數平均<19日最高價收盤價平均 AND REF(RSI,1)>30; 平多條件:=C<20日低點; 平空條件:=C>=20日高點; //交易系統 //模擬交易模塊 IF 開多條件 AND 模擬持倉=0 THEN BEGIN 模擬開倉價:=CLOSE;//記錄開倉價 模擬持倉:=1;//模擬持倉為1 END IF 平多條件 AND 模擬持倉=1 THEN BEGIN 模擬平倉價:=CLOSE;//記錄平倉價 該筆盈虧:=模擬平倉價-模擬開倉價;//在模擬交易模塊中我們只需計算上一筆交易是賺還是虧，在這里我只計算盈虧最后的點數 模擬持倉:=0;//將全局變量*模擬持倉*初始化為0 IF 該筆盈虧>0 THEN BEGIN 真實系統下單開關:=0;//0代表模擬交易上一筆是賺錢的。 模擬開倉價:=0;//將全局變量*模擬開倉價*初始化為0 模擬平倉價:=0;//將全局變量*模擬開倉價*初始化為0 END IF 該筆盈虧<=0 THEN BEGIN 真實系統下單開關:=1;//1代表模擬交易上一筆是虧錢的。 模擬開倉價:=0;//將全局變量*模擬開倉價*初始化為0 模擬平倉價:=0;//將全局變量*模擬平倉價*初始化為0 END END IF 開空條件 AND 模擬持倉=0 THEN BEGIN 模擬開倉價:=CLOSE;//記錄開倉價 模擬持倉:=-1;//模擬持倉為-1 END IF 平空條件 AND 模擬持倉=-1 THEN BEGIN 模擬平倉價:=CLOSE;//記錄平倉價 該筆盈虧:=模擬開倉價-模擬平倉價;//在模擬交易模塊中我們只需計算上一筆交易是賺還是虧，在這里我只計算盈虧最后的點數 模擬持倉:=0;//將全局變量*模擬持倉*初始化為0 IF 該筆盈虧>0 THEN BEGIN 真實系統下單開關:=0;//0代表模擬交易上一筆是賺錢的。 模擬開倉價:=0;//將全局變量*模擬開倉價*初始化為0 模擬平倉價:=0;//將全局變量*模擬開倉價*初始化為0 END IF 該筆盈虧<=0 THEN BEGIN 真實系統下單開關:=1;//1代表模擬交易上一筆是虧錢的。 模擬開倉價:=0;//將全局變量*模擬開倉價*初始化為0 模擬平倉價:=0;//將全局變量*模擬開倉價*初始化為0 END END //真實下單模塊 平空:SELLSHORT(平空條件 AND HOLDING<0,手數,MARKET); 平多:SELL(平多條件 AND HOLDING>0,手數,MARKET); 開多:BUY(開多條件 AND 真實系統下單開關=1 AND HOLDING=0,手數,MARKET); 開空:BUYSHORT(開空條件 AND 真實系統下單開關=1 AND HOLDING=0,手數,MARKET);
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