無心量化關于對交易的思考
作者:開拓者 TB 來源:cxh99.com 發布時間:2013年03月19日
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本帖最后由 無心 于 2013-3-6 09:16 編輯
聯系方式:QQ2208189911無心
我們大家都知道,行情的走勢不外乎兩種,一種是盤整,一種是趨勢。
我們做量化的人都了解,盤整策略極難開發,但勝率較高,趨勢策略相較而言要好開發的多,但勝率較低,盤整回吐歷害。
我們絕大多數搞量化的人,每天都在想方設法,試圖在趨勢行情時多賺一點,在盤整時少賠點。
可以豪不夸張的說,誰過濾盤整的能力高一成,策略的盈利能力就可能高兩成,誰有了過濾盤整的能力,誰就有了盈利能力。
至于如何有效的過濾盤整的虧損,就成為了量化開發者心中的至圣法寶,一旦擁有,就不肯輕易示人。
那么我們在擁有了一定的有效減小盤整虧損的同時,我還可以通過思路,來平滑資金曲線。
我們要想平滑資金曲線,說白了,就是要減小回撤。
如何才能做到呢了?那就要專門思考盤整問題了!
以下內容,由于朋友勸我刪了,所以刪了,原因:都明白了,我們就沒飯吃了
- TB技術人員:
本帖最后由 無心 于 2013-3-5 09:27 編輯
這是我開發的長線,中線,短線,在股指上表現最好,因為連續性好;
這個組合,看似最大回撤是13萬,發生在2010年9月14,我們調出當時的記錄會發現,實際回撤只有5萬多,
因為,TB的這個最大回撤包括了浮盈回吐,也就是說,假如一個策略開多后上漲了200個點浮盈6萬回落100個點平倉,那么雖然你賺了30000,但測試時這期你回撤了30000,
而我們的長線,浮盈回吐自然會很大。所以,我們不用過于害怕
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不錯哇···
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說得好,謝謝無心前輩。 |