同個BAR上既滿足開多又滿足開空該如何處理

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2013年01月21日

咨詢內容： 最近一個股指日內的策略，用到唐奇安的通道突破規則，發現問題：有時會在一根K線中出現高點突破了上軌，低點也向下突破了下軌，都滿足了開倉條件，而在歷史回測中因為是每根BAR上按公式語句的書寫順序執行一遍公式，所以圖表上總是顯示公式中寫在前面的開多倉，而忽略掉另一個同時也滿足條件的開倉。今天實盤就出現上述情況：剛開了空倉一會兒（5分鐘周期圖表），價格快速上漲，同個K線上又出現開多倉信號，此時空倉信號在圖表上自動消失，而實盤已開的空倉并沒有反手開多，最終造成圖表信號與實際成交不一致。就此問題請教管理員：同個BAR上既滿足開多又滿足開空該如何處理？是否可以實現在同個BAR上允許發送反手指令并盡量接近實盤的開倉順序。
請看到此貼的老師或有類似疑問的同學不吝賜教，感激不盡！
TB技術人員： 2種辦法，一個是開倉條件里假如 marketposition==0，還有個，偶不對你說。。哈哈
TB客服： 出倉里加個 barsinceentry>0. 不過我好佩服你啊。。。這樣都敢實盤
網友回復：
846132116 發表于 2012-12-4 23:45
出倉里加個 barsinceentry>0. 不過我好佩服你啊。。。這樣都敢實盤

感謝樓上的佩服。實踐出真知，不去市場里真金白銀的體驗是不會有本質上的提高的，理論和歷史的各種讓人激動的數據和曲線都將在真實的市場里慢慢沉淀下來，成為你平靜地看待得與失的墊腳石。
我的問題關鍵是要解決在一個BAR內的運行機制能夠盡量貼近實盤動態，而不僅僅是滿足歷史的靜態回測。用marketposition來判斷持倉狀態在實盤是會出問題的，我現在是在每次開平倉時記錄一個序列變量，用來判斷當前的持倉，樓上朋友給出用BarsSinceEntry>0的辦法可以避免在同個BAR上二次開倉的問題，但對于處理同個BAR上既可開多又可開空時的方向選擇和時間先后順序問題，并且還要能滿足歷史回測，似乎沒什么幫助。
請高人參與討論。
網友回復：
用A函數和Q函數處理不就解決了
不過歷史測試，TB真的要學習一下MT和MC這樣的平臺，可以做到每個TICK都測到